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第11章 主成分分析与因子分析 《管理统计学》 谢湘生 广东工业大学管理学院 11.1 主成分分析 主成分概念首先由 Karl Pearson在1901年引进，当时只对非随机变量来讨论的。1933年Hotelling将这个概念推广到随机变量。 在多数实际问题评估中，不同指标之间是有一定相关性。由于指标较多及指标间有一定的相关性，势必增加分析问题的复杂性。 主成分分析就是设法将原来指标重新组合成一组新的互不相关的几个综合指标来代替原来指标。同时根据实际需要从中可取几个较少的综合指标尽可能多地反映原来的指标的信息。 引例 一项十分著名的工作是美国的统计学家斯通(Stone)在1947年关于国民经济的研究。他曾利用美国1929一1938年各年的数据，得到了17个反映国民收入与支出的变量要素，例如雇主补贴、消费资料和生产资料、纯公共支出、净增库存、股息、利息外贸平衡等等。 11.1.2 数学描述 样本描述 11.1.3 几何解释示例 为什么要根据方差确定主成分？ 11.1.4 有关矩阵知识的回顾 一、两个线性代数的结论 11.1.5 主成分的计算结论 主成分的性质 精度分析 11.1.6 一个简单的等价算法 11.2 因子分析 11.2.1 概述 11.2.2 数学描述与主要特征 11.2.3 因子模型与主成分模型的区别 11.2.4 对应于样本模型的总体模型 11.2.5