上证50etf期权定价与交易策略的实证分析-概率论与数理统计专业毕走业论文.docxVIP

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2018-12-23 发布于福建
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上证50etf期权定价与交易策略的实证分析-概率论与数理统计专业毕走业论文.docx

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上证50etf期权定价与交易策略的实证分析-概率论与数理统计专业毕走业论文

山东大学硕士学位论文§3．2．1实证数据选取与处理山东大学硕士学位论文 §3．2．1实证数据选取与处理 20 §3．2．2历史波动率模型实证分析．24 §3．2。3 GARCH模型实证分析．．．．，．．27 §3．2．4 SABR模型实证分析 30 §3．2．5不同波动模型下的期权定价实证分析．37 §3．3本章总结与展望 41 第四章一个趋势性策略分析 42 §4．1趋势性策略和赫斯特指数．．42 §4．2实证分析． 44 §4．2．1数据选取和特征分析 44 §4．2．2分形布朗运动的路径模拟．46 §4．2．3赫斯特指数的实证分析 47 §4．2．4赫斯特指数和一个简单的趋势性策略．49 §4．3本章总结与展望 51 附录．52 参考文献。．．。．．．． 53 致谢．56 II 万方数据山东大学硕士学位论文山东大学硕士学位论文 CONTENTS Chinese Abstract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．】[ English Abstract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．III Chapter 1 Introduction．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 §1．1 Introduction．．．，．．．．．．．．．．．．1 §1．2 Research Content and Frameworks．．．．．．．2 Chapter 2 Options and Theoretical Knowledge．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 §2．1 Basic Knowledge of Option．．．．． 3 §2．1．2 Basic Concept of SSE 50ETF Options ．．．．．．．3 §2．1．3 Greeks ．．．．．．．．．．．．．．． 4 §2。1．4 Volatility ．．。．．．．，．。．．6 §2．2 Black—Scholes Model and BSDE ．7 §2．3 Trading Strategy ．．．．． 1l §2．3．t Bull Market Strategy ．．12 §2．3．2 Bear Market Strategy ．．13 §2．3．3 Shock Market Strategy ．14 Chapter 3 Volatility Estimation and Option Pricing．．．．．．．．．．16 §3．1 Several Volatility Models 16 §3．1．1 Historical Volatility Model ．．17 53．1．2 GARCH Model ．17 §3．1．3 SABR Model ．18 53．2 Empirical Analysis ．20 ——III—— 万方数据山东大学硕士学位论文§3．2．1 山东大学硕士学位论文 §3．2．1 Data Selection and Processing ．．20 53．2．2 Empirical Analysis of Historical Volatility Model．．．．．．．． 24 §3．2．3 Empirical Analysis of GARCH Model ．27 53．2．4 Empirical Analysis of SABR Model ．．．．．．．．．．．．30 §3．2．5 Empirical Analysis of Option Pricing under Different Volatility Models．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 37 53．3 Summary and Outlook of this Chapter．．．．．．．．．．．41 Chapter 4 Analysis of A Trend Strategy．．．．．．．42 §4．1 Trend Strategy and Hurst Exponent 42 54．2 Empirical Analysis ．．．．．．．．．．．．．．．．44 §4．2．1 Data Selection and Processing ．．．．．44 §4．2．2 Path Simulation of FBM ．．46 §