微分方程PPT(罗兆富等编)第八章++布莱克-斯克尔斯方程.pptVIP

* 机动 目录 上页 下页 返回 结束 第八章 布莱克-斯克尔斯方程 第一节 傅里叶变换 第二节 布莱克-斯克尔斯方程的解 傅里叶(Fourier)变换是一种对连续时间函数的积分变换, 通过特定形式的积分建立函数之间的对应关系. 它既能简化计算(如解微分方程或化卷积为乘积等),又具有明确的物理意义(从频谱的角度来描述函数的特征),因而在许多领域被广泛地应用. 离散和快速傅里叶变换在计算机时代更是特别重要． 第一节 傅里叶变换 * * 机动 目录 上页 下页 返回 结束 一、傅里叶变换与逆变换 1. 傅里叶变换与逆变换的概念 傅里叶积分定理 设f(x)在区间(-∞, ∞)满足下列条件： (1) f(x)在任何有限区间上满足展开为傅里叶级数的条件, 即只存在有限个第一类间断点和有限个极值点; (2) f(x)在(-∞, ∞)上的绝对可积, 即 收敛; 则在f(x)的连续点处 (8.1.01) 设f(x)在区间(-∞, ∞)满足下列条件： (1) f(x)在任何有限区间上满足展开为傅里叶级数的条件, 即只存在有限个第一类间断点和有限个极值点; (2) f(x)在(-∞, ∞)上的绝对可积, 即 收敛; 在f(x)的间断点处 (8.1.02) 一、傅里叶变换与逆变换 1. 傅里叶变换与逆变换的概念 傅里叶积分定理 定义1. 若f(x)是区间(-∞, ∞)上的绝对可积函数, 称积分 (8.1.03) 为f(x)的傅里叶变换, 记为 即 (8.1.03) 称积分 (8.1.04) 为 的傅里叶逆变换, 记为 8.1.04) 即 我们常称表达式(8.1.04)或(8.1.04)为反演公式. 如果f(x)满足傅里叶积分定理条件, 那么在f(x)的连续点处成立傅里叶变换及其反演公式： (8.1.04) 例1. 设 求它的傅里叶变换 解: ■ 欧拉公式 例2. 设 求它的傅里叶变换 解: ■ 例3. 求 求它的傅里叶变换,并证明 解: 例3. 求 求它的傅里叶变换,并证明 解: 再由傅里叶逆变换的定义, 有 ■ 2. 傅里叶变换的性质 以下假定所讨论的函数满足傅里叶积分定理的条件. 性质1. (线性性) 设a1, a2是常数, ■ 则 (8.1.05) (8.1.06) 证明： 由积分的线性性, 结论显然. 2. 傅里叶变换的性质 以下假定所讨论的函数满足傅里叶积分定理的条件. 性质2. (微分性) 设 则 证明： 并且 在(-∞, ∞)上存在 (n为正整数). 如果当x→±∞时, 当n=1时, 证明： 当n=1时, 如果当x→±∞时, 则 证明： 当n=1时, 如果当x→±∞时, 则 ■ 性质3. (积分性) 设 则 证明： 并且F(0)=0. 因为 如果 (8.1.08) 所以 ■ 三、傅里叶变换法解偏微分方程 将线性偏微分方程中的未知函数看做某个自变量的一元函数，对方程两端取傅里叶变换而将其转化成常微分方程, 再利用所给的条件求出常微分方程的解, 再将这个解进行傅里叶逆变换就得到偏微分方程的解. 例4. 求解一维热传导方程的初值问题 解: 将u视为x的一元函数, 对(*)两端关于x进行傅里叶变换 (*) (**) 一阶常系数齐次线性方程的初值问题 对上式进行傅里叶逆变换, 就得到初值问题(*)的解 (**) 其中最后一个等号是利用了积分公式 在这个公式中, 令 即得结论. 人们通常称(**)为一维热传导方程的泊松(Poisson)公式. 对布莱克-斯克尔斯方程 (8.2.01) 进行多次变量替换, 将方程化成热传导方程的形式,然后利用泊松(Poisson)公式公式求出布莱克-斯克尔斯方程(8.2.01)的解 . 第二节 布莱克-斯克尔斯方程的解 (8.2.02) (8.2.01) (1)令 则 (8.2.02) * 机动 目录 上页 下页 返回 结束