经济时间序列的好重要特征.pptVIP

第二章 经济时间序列的重要特征 2.1 自相关函数及平稳性 2.2 趋势性 2.3 季节性 2.4 异常观测值 2.5 条件异方差 2.6 非线性 2.7 协整性 本章要点 掌握自相关函数的含义 掌握平稳时间序列的概念 掌握平稳时间序列自相关函数的性质 理解每种性质序列的处理方法 了解各种性质时间序列的特点 2.1 自相关函数及平稳性 2.1.1 自相关函数 2.1.2 平稳时间序列 2.1.3 例子 2.1.1 自相关函数 自协方差函数： 自相关函数(acf)： 2.1.2 平稳时间序列 平稳性：统计特性不随时间的平移变化 严平稳：概率分布不随时间变化 宽平稳：均值、方差不随时间变化；自相关函数仅 与时间间隔长短有关，与具体时刻无关。 严平稳过程若有二阶矩，则必为宽平稳过程 对正态过程，宽平稳与严平稳等价 平稳序列自相关函数的性质 对平稳序列 自协方差函数 (1) R(0)?0 (2) R(-?)= R(?) (3) R(?)?R(0) 自相关函数(acf) (1) ?(0)=1 (2) ?(-?)= ?(?) (3) ?