第58章复及练习.pptVIP

5-8章复习及练习 第五章 多重共线性 一、多重共线性定义及后果 三、多重共线性的检验 VIF公式 最重要的是综合判断法 四、解决多重共线性的办法 逐步回归法 第六章 异方差 一、异方差含义和后果 三、异方差的检验 G-Q检验（计算）、怀特检验、戈里瑟检验 四、解决异方差的办法 加权最小二乘法 第七章 自相关 一、自相关的定义及后果 二、自相关的检验 重点D-W检验 三、解决自相关的办法 广义差分法（会计算） D-W统计量 D-W检验的适用条件；D-W统计量；D-W显著性检验；D-W检验的缺陷 第八章 虚拟变量 1. 当存在序列相关时， OLS 估计量是有偏的并且也是无效的； 2. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计； 3. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。 4. 消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数 必须等于 1 。 5、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。 6、多重共线性的存在降低OLS估计的方差。（ ） 练 习 1、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项( ) A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 2、已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量的近似值为 A．0 B．1 C．2 D．4 3、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为 A.解释变量为非随机的?? B.被解释变量为非随机 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量????? D.随机误差项服从一阶自回归 4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。 A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 5、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 6、回归模型中具有自相关性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用t、F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 7、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 （? ?） A.1个? ? B.2个? C.3个? D.4个 8、1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量， 数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（） 9、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（　　） A.不确定，方差无限大?B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小??????????D.确定，方差最小 10、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是 ??? 11、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。 12.多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的 F值很显著，这说明模型存在（ ） A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误 13、对于模型 ， 如果在异方差检验中发现， 则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。 模型是否存在多重共线性？为什么？ 答案 存在多重共线性；F统计量和R方显示模型很显著，但变量的T检验值都偏小。 2、 se=（1.8690） （0.0055） 在n=16， 的条件下，查D-W表得临界值分别为 试判断模型中是否存在自相关； 如果模型存在自相关，求出相关系数 并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。 （1）因为DW=0.681.10