卢正新随机过程介绍.pptxVIP

教材或参考书An Introduction to Stochastic Processes —随机过程引论（英文版）Edward P.C. KaoBasic Stochastic Processes —随机过程基础 Zdzisilaw Brzeniak; Tomasz Zastawniak随机过程刘次华 编华中科技大学出版社应用随机过程林元烈清华大学出版社 牛牛文库文档分享课程大纲第一章：概率论与随机过程介绍第二章： 泊松过程第三章：马尔柯夫链第四章：连续时间的马尔柯夫链第五章：布朗运动与鞅 牛牛文库文档分享第一章：介绍简要回顾一下概率论中与本课程有关的基本概念：随机试验、样本空间、事件、概率、随机变量等随机过程的概念、分类 牛牛文库文档分享随机试验试验结果事先不能准确预言，三个特征:可以在相同条件下重复进行；每次试验结果不止一个，可预先知道试验所有可能结果；每次试验前不能确定那个结果会出现。样本空间随机试验所有可能结果组成的集合，记为Ω事件集合运算样本空间的子集A称为事件 牛牛文库文档分享古典概率随机试验中一切可能结果是有限多个；每个结果出现的可能性是相等的；则事件A发生的概率可表示为 牛牛文库文档分享几何概率计算无穷个基本事件的情形；样本点具有均匀分布的性质；设用L(Ω) 作为区域Ω大小的量度，而区域Ω中任意可能出现的小区域A的量度用L(A)表示；则事件A（或某一区域）发生的概