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- 2019-01-04 发布于浙江
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离散随机信号处课件第3章最优滤波3
* * Kalman滤波 标量随机过程的递推MMSE估计 新息序列的特性： 矢量Kalman滤波 目标：离散时间线性动力系统状态估计 模型：Kalman滤波的模型如图所示 例：一个AR(p)过程 令 得到状态方程 Kalman滤波器推导 2．几个常用不相关公 5．Kalman增益 6．Riccati方程（K(n,n-1)的递推公式）
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