概率论与数理计第3章.pptVIP

3、定义：设二维r.v. 的两个分量 与 各 自的密度函数为 与 ，称为 的 边缘密度函数。 于是有 3、定义：设二维r.v. 的两个分量 与 各 自的密度函数为 与 ，称为 的 边缘密度函数。 于是有 例1：已知随机变量X和Y的联合概率密度为 求X和Y的联合分布函数F(x,y)。 例2：设二维r.v. 的联合密度函数 求⑴ A；⑵ 的分布函数； ⑶ ；⑷ 。 §3.2 二维连续型随机变量及其概率分布(续) 三、两个重要的二维连续型分布 1、二维均匀分布 ⑴ 设G为XOY平面上的有界区域，面积为A， 若 的密度函数为 称 服从G上的均匀分布。 ⑵ 若D为G的子区域，则 ⑶ p.106第4题即是均匀分布，其概率只与D 的面积有关，而与D的形状、位置无关。 例1：设G为曲线y=x2，x=1与x轴围成的平面 区域， 服从G上的均匀分布，求 的 边缘分布。 2、二维正态分布 ⑴ 称具有联合密度函数 (其中 为常数，且有 ) 的随机变量 服从二维正态分布，记为 。 ⑵ 二维正态分布的图形： ⑶ 二维正态分布的两个边缘分布是一维正态 分布。 由于 均不含 ，故当 相 同而 不同时， 仍相同，因此不能 从边缘分布推得联合分布。 例2：p.107，习题3.2，第10(1)题。 设参数 ， 写出它的联合密度函数和边缘密度函数。 例3：p.108，习题3.2，第12题。 设随机变量 的密度函数为 求证： 和 的边缘分布分别为N(0,1)。 四、随机变量的独立性 1、定义：设r.v. 的联合密度函数为f(x,y)， 和 的边缘密度函数分别为 ，如果 对任意实数x和y，有 则称r.v. 和 相互独立，反之称 和 不独立。 2、当两个r.v. 和 相互独立时，亦成立 例4：袋中有2只白球，3只黑球，现进行无放 回摸球，定义 求⑴ 联合概率分布和边缘分布； ⑵ 与 是否独立？ 例5：在例1中，讨论 与 的独立性。 * * 随机变量按取值的不同可分为 离散型随机变量——取值割裂的； 连续型随机变量——取值连续变化的。 §3.1 一维连续型随机变量及其概率分布 一、分布函数概念 定义：设 是一个r.v.，x是任意实数，令 称F(x)为r.v. 的分布函数。 性质： ⑴ 非降性：对ab，F(a)≤F(b)； ⑵ 规范性：0≤F(x)≤1； ⑶ ； 证明： ⑷ 右连续性：F(x+0)=F(x)； ⑸ 对于a∈R，有 。 则由⑶和⑸， 例1：设一口袋中有依次标有－1、2、2、2、 3、3数字的6个球，从这口袋中任取一球， 表示取得球上标有的数字，求 的概率分布和 分布函数。 解：概率分布已求过，为 1/3 1/2 1/6 P 3 2 －1 分布函数 例2：设 的分布函数为 求(1) 的分布律； (2) 。 ； 。 解：⑴ 分布函数图像 F(x) x 1 2 3 4 5 0.2 0.5 0.6 1 0 F(x)在 的每一个可能取值xk处发生一次跳跃， 其跳跃的高度恰为 的取值xk的概率Pk，称为 跃度。 所以， 0.4 5 0.1 0.3 0.2 P 4 2 0 ⑵ 例3：设r.v. 的分布函数 试求常数a和b。 解： 二、连续性随机变量与密度函数 1、定义：F(x)是随机变量 的分布函数，如果 存在某个非负函数f(x)，对任意实数x，有 称f(x)为随机变量 的(概率)密度函数， 称为连 续性随机变量。 2、性质： ⑴ f(x)≥0；⑵ 。 可与离散型r.v.相比较 3、 是变上限定积分，则有 证明： 积分中值定理， 从F(x)求f(x)： 从f(x)求F(x)： 4、对于连续型随机变量 ，