第六章动虾态模型.pptVIP

第六章 动态模型 本章要点 ARDL模型的概念、优点、结构与构造 ARIMA类模型的概念 AR模型稳定性的条件，AR模型和MA模型的相互转化 AR模型、MA模型、ARMA模型自相关函数、偏自相关函数的特点 信息准则的基本原理 VAR模型的概念、构造及格兰杰因果检验、脉冲响应 GARCH类模型的概念 ARCH效应的检验 第一节 ARDL模型的概念和构造 ARDL模型的概念 ARDL(autoregressive distributed lag)称为自回归分布滞后模型。 计量软件Microfit，可用来对ARDL模型进行方便的估计. ARDL模型的优点 相比于标准的协整检验，不论变量是否同为过程，或同为过程，既不需要变量同阶单整，都可以用ARDL模型来检验变量之间的长期关系。 ARDL模型的的结构 一个典型的 模型的结构如下： 其中 表示 滞后的阶数， 表示第i个自变量 滞后的阶数， 。L是滞后算子(lag operator),它可用下式定义： ， 是s行、1列的确定向量