第13章非平稳时间序绳子列模型.pptVIP

《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 第十三章 非平稳时间序列模型 前言 在前面的章节中，所阐述的有关时间序列数据模型的内容都假定数据是平稳的，那么，实际经济中的数据有没有可能是非平稳的？如何检验时间序列数据的非平稳性？ 特别是，如果我们面对的是非平稳的数据，原有的基于平稳数据而建立的分析方法是否仍然适用？如果不适用，我们就应该针对非平稳数据的特征，提出新的分析方法。本章我们将系统阐述非平稳性的概念、估计与检验方法。 §13.1 认识非平稳的数据特征 我们以中国国内生产总值(GDP)，经济增长率(g)的数据为基础分析相关概念，具体数据如图： 从图13.1.2可以发现，我国经济增长率数据既没有上升趋势，也没有下降趋势，而是围绕在某个均值附近上下波动。一旦某年度的经济增长率偏离均值，它会随后较快地向均值回复，也就是说，经济增长率具有均值回复特征。经济增长率的数据特征与上一章中所介绍的平稳数据特征很相似。 与之不同的是，我国的GDP虽有一定的波动，但存在一个明显的上升趋势。如果我们把每年的GDP看成是一个随机变量，那么，这种上升的趋势就使得每年GDP的均值发生变化。类似GDP这样的数据变化特征就是本章将要介绍的非平稳数据的一个典型特征。 §13.2 非平稳时间序列与单位根过程 定义：如果一个时间序列的均值或方差随时间而变化，那么，这个时间序列数