3.4随机变量函容数的分布.pptVIP

§3.4 随机变量函数的分布;求Y=g(X) 的分布的一般方法的步骤：若X~f(x), -? x +?;例：设随机变量;平方变换公式;当y0时;例.设X?U(-1,1),求Y=X2的分布函数与概率密度 （补充直接使用公式）。;定理: 设X的概率密度为fX(x),y=g(x) 是x的严格单调函数且其反函数g-1(y)有连续导数，则Y=g(X)也是连续随机变量，其概率密度为;利用上述定理来求密度的方法可以称为公式法：一般地若X~fX(x), y=g(x)是严格单调连续可导函数，则 ;例3.4.1：设随机变量X～N（μ，σ2），Y=10X， 求Y的分布函数。;线性变换公式;;重要结果;解 当X~N (0,1)时, Y=X2≥0, 以 记X的密度, 则;二维连续型随机变量的函数的分布（不要求）;一般方法(分布函数法) 若（X，Y） f(x，y), -? x,y +?, Z=g(X,Y)为随机变量X和Y函数，则求Z的密度函数的一般方法为： ;例：设随机变量X，Y相互独立，其密度函数分别为;当z/21???，;(4)归纳总结，得;推广：;;;;