计量经济学实验四.docVIP

实用标准文案 精彩文档 实 验 报 告 课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验四 多重共线性模型的 检验和处理 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性? 专业班别： ***** 姓 名： ever 学 号： ******* 实验课室： 厚德楼A203 指导教师： 石立 实验日期： 2014.05.19 广东商学院华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案 小组合作：是□ 否? 小组成员：无 实验目的： 掌握多重共线性模型的检验和处理方法： 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 【实验原理】 多重共线性的检验：直观判断法（R2值、t值检验）、简单相关系数检验法、方差扩大因子法（辅助回归检验） 多重共线性的处理：先验信息法、变量变换法、逐步回归法 【实验步骤】 （一）多重共线性的检验 1.直观判断法（R2值、t值检验） 根据广东数据（见附件1），先分别建立以下模型： 【模型1】财政收入CS对第一产业产值GDP1、第二产业产值GDP2和第三产业产值GDP3的多元线性回归模型；  （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 【模型2】固定资产投资TZG对固定资产折旧ZJ、营业盈余YY和财政支出CZ的多元线性回归模型。 观察模型结果，初步判断模型自变量之间是否存在多重共线性问题。 【模型1】 判定系数很高，方程很显著，但三个参数t检验值两个不显著，有一个较显著，其中一个参数估计值还是负的，不符合经济理论，显然，出现了严重的多重共线性。 【模型2】 估计方程的判定系数很高，方程显著性F检验也显著，但只有两个参数显著性t检验比较显著，这与很高的判定系数不相称，出现了严重的多重共线性。 2.简单相关系数检验法 分别计算【模型1】和【模型2】的自变量的简单相关系数。 【模型1】 GDP1 GDP2 GDP3 GDP1 1 0.9250824826212782 0.9129361704221402 GDP2 0.9250824826212782 1 0.9948554362967155 GDP3 0.9129361704221402 0.9948554362967155 1 【模型2】 ZJ YY CZ ZJ 1 0.9745405254134045 0.9966602320766058 YY 0.9745405254134045 1 0.977920095014851 CZ 0.9966602320766058 0.977920095014851 1 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 根据计算的简单相关系数，判断模型是否存在多重共线性。 【模型1】 可以看出三个解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间高度相关，必然存在严重的多重共线性。 【模型2】 可以看出三个解释变量ZJ、YY和CZ之间也高度相关，特别是ZJ和ZC之间高度相关，必然存在严重的多重共线性。 3.方差扩大因子法（辅助回归检验） 分别建立【模型1】和【模型2】的辅助回归。计算各模型各个自变量的方差扩大因子（只需将计算的结果以表格形式列出即可）。 【模型1】 rj2 VIF gdp1 0.861095 7.199163 gdp2 0.991441 116.8316 gdp3 0.990116 101.1707 【模型2】 rj2 VIF zj 0.993332 149.9681 yy 0.95633 22.89883 cz 0.994207 172.6268 根据以上结果，确定模型是否存在严重的多重共线性。 【模型1】 三个回归方程均高度显著，第一第二个存在严重的多重共线性。 【模型2】 三个回归方程均高度显著，第一第二个存在严重的多重共线性。解释变量之间的相关系数检验也证实这一点。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） （二）多重共线性的处理 1.先验信息法、变量变换法 ①已知【模型1】有一先验信息：GDP3对CS的贡献是GDP1贡献的3倍。根据该先验信息，我们可以将变量CS和GDP2作变量取对数变换，作出回归模型，判断是否消除了多重共线性。 根据该先验信息，请提出一个对模型变量变换的方法，消除模型多重共线性。 得到回归方程为 LOG(CS)=0.693221*LOG(GDP2)+2.372361e-05*(GDP1+3*GDP3)+0