三章回归模型扩展.pptVIP

第三章 回归模型的扩展 扩展内容： 1、回归模型假定的检验 2、定性因素的影响 3、滞后因素的影响（动态模型） 第一节 异方差性 一、异方差性的概念及其产生原因： 1.定义：D(?i)?常数 例：消费函数、利润函数 2.类型：递增型、递减型 [ D(?i)＝f(xi)] 3.产生原因： 1)误差项中含有影响逐渐增大的因素 2)模型函数形式的设定误差 3)随机因素影响 （注：异方差性易产生于横截面数据） 二、异方差的影响 1.OLS估计不再是最佳估计量； 2.T检验可靠性降低； 3.增大预测误差； 三、异方差的检验 ★1.图形分析： (1)观察Y、X相关图：SCAT Y X (2)残差分析:观察回归方程的残差图 在方程窗口直接点击Residual按钮； 或：点击View\Actual,Fitted,Residual\Table 2.戈德菲尔德—匡特(Goldfeld—Quant）检验 原理： 步骤： Eviews实现：分段回归 ★ 3.怀特（White）检验 原理：利用辅助回归模型判断 步骤：1）假设H0；2）估计辅助回归模型； 3）nR2大于临界值（或p值较小） Eviews实现： View\Residual\Test\White Heteroskedastcity ★ 4.帕克（Park）检验与戈里瑟（Gle