概率论与随机过李程课件34.pptVIP

(ii) g,h在A中有连续偏导数； (iii)雅可比行列式J在A中处处不为0, 则(U,V)(U=g(X,Y),V=h(X,Y))具有密度 其中x(u,v),y(u,v)是由变换(Δ)决定的反函数. 例1: 设X,Y相互独立,都服从参数为λ=1的指数分布,而U=X+Y,V=X/Y. (1)求(U,V)的联合密度,(2)分别求U,V的概率密度,(3)讨论U,V的独立性. 解: 首先(X,Y)的概率密度为 记 A={(x,y)|x0,y0},显然有P{(X,Y)∈A}=1, 对变换(Δ): ,当(x,y) ∈A时,(u,v)的值域为:G={(u,v)|u0,v0} 且此变换满足定理中的条件(i)(ii)(iii)变换(Δ)解得 所以 由定理得(U,V)的联合密度为 (2)可由(U,V)的联合密度求出U,V的概率密度fU(u),fV(v) (3)容易看出,对于任意u,v有, 所以U,V相互独立. 例2: 设X,Y相互独立,服从同一分布N(0,1)而,(R,Θ)是平面上随机点(X,Y)相应的极经,极角,即有关系 求(R,Θ)的联合密度. 解:记A={(x,y)|(x,y)≠0},G={(r,θ)|r0,0≤θ2π},  显然有P{(X,Y)∈A}=1且变换 满足定理 的条件