流动性压力测试培训资料.pptVIP

Page ? * 选择不良贷款率上升作为驱动因子是因为，不良贷款率的上升是我国银行业在经历了2009年信贷极度扩张背景下的可能性后果。在天量贷款压力下，我国银行业机构的贷款质量必将受到较大威胁，不良贷款率自2011年必将面临上升风险。同时，不良贷款率上升应该是伴随以上两种压力因子同时存在的，即无论采取存款准备金率上升，还是利率提高，还是汇率增加，都应面对贷款质量变坏的危险。 Page ? * （二）建立流动性压力测试表 测试项目的确定： 1、活期存款规模：按照哈尔滨银行11月份的活期存款规模预测12月1日后六天的存款规模； 2、活期存款提现金额：按活期存款的万分之一来预测，根据哈尔滨银行哈尔滨管理部实际情况，每日资金流出金额在10至20亿左右，本文项目选择上活期存款提现金额+保证金存款+定期存款到期金额≥每日资金流出金额 3、保证金存款及定期存款到期数按11月相应存款规模比例下调所得； 4、到期日利息支付按照我行利息偿付率1.65%计算； 5、贷款本金到期由信贷部门按实际情况统计得出 6、应计息的结算贷款总额按11月份正常类贷款余额数测算得出 7、到息日贷款利息结算按我行贷款加权利率7.47%计算 8、自有流动性资金包括银行现金、同业 Page ? * -1164036 -973619 -778788 -570753 -398140 -187153 5936 自有货币