区核间估计.pptVIP

几个常用统计量复习 参数的点估计是用样本算得的一个值去估计未知参数, 仅仅是未知参数的一个近似值, 没有反映出这个近似值的误差范围 . 譬如, 在估计湖中鱼数的问题中, 若我们根据一个实际样本, 得到鱼数N的极大似然估计为1000条. 实际上, N的真值可能大于1000条, 也可能小于1000条. 2.3 区间估计 [ ] 我们希望确定一个区间, 使我们能以比较高的可靠程度相信它包含真参数值. “可靠程度”是用概率来度量的, 称为置信概率,置信度或置信水平. 习惯上把置信水平记作 , 这里 是一个 很小的正数. 湖中鱼数的真值 例如: 设0 1, 对随机变量X，称满足 的点 为X的概率分布的上 分位数. 标准正态分布的 上 分位数 例如: 分布的上 分位数 自由度为n的 F分布的上 分位数 自由度为n1,n2的 置信区间定义： 满足 设 是 一个待估参数, 给定 若由样本X1, X2, ?, Xn确定的两个统计量 则称区间 是 的置信水平 (置信度、 置信概率) 为 的置信区间. 分别称为置信下限和置信上限. 通常,采用95%的置信度,有时也取99%或90%. 即置信度为 这时重复抽样100次, 则在得到的100个区间中包含 真值 的有95个左右, 例如:若 真值的有5个左右 。 不包含 是一个随机区间； 给出该区间 含真值 的可靠度 。 可能性。 表示该区间不包含真值 的 区间 求置信区间的一般步骤如下: 1. 求什么参数的置信区间? 置信水平 是多少? 寻找参数 的一个良好的点估计 T (X1,X2,…,Xn). 3. 寻找一 包含待估参数 和估计量T 的函数 , 且其分布为已知. 对于给定的置信水平 , 根据S(X, )的分布, 确定常数a, b，使得 P(a S(X, ) b)= 5. 对 “a S(X, ) b” 作等价变形, 得到如下形式: 则 就是 的 的置信区间. 把 估计在区间 内有两个要求: 要设法找出两个只依赖于样本的统计量 2. 估计的精度要尽可能的高. 如要求区间长度 尽可能短, 或体现该要求的其它准则. 1. 要求 以很大的可能被包含在区间 内, 也就是说, 概率 要尽可能大. 即要求估计尽量可靠. 置信区间的求法 对于给定的置信水平 , 根据S(X, )的分布, 确定常数a, b，使得 P(a S(X, ) b)= 置信区间越短, 估计精度越高. 要满足高精度, 只要b-a较小即可。一般来说，取 主要讨论总体为正态分布的情形. 若样本容量很大, 即使总体分布未知, 应用中心极限定理, 可得总体的近似分布, 于是也可以近似求得参数的区间估计. 主要有以下几种情形： 1. 单个正态总体均值 和方差 的区间估计. 2. 两个正态总体均值差 和方差比 的区间估计. 3. 比例 p 的区间估计. 一、正态总体均值的区间估计 的置信度为 的置信区间. 设X1,?,Xn是取自 的样本, 求参数 选 的点估计为 未知参数的无偏、 有效、一致估计. 对给定的置信水平 查正态分布表得 使 ~N(0, 1) 也可简记为 于是求得 的1-? 置信区间为 例如,由 P(|U|1.96)=0.95 我们得到 均值 的置信水平为 的 置信区间为 例1 已知某炼铁厂在正常生产情况下, 铁水的含碳量服从正态分布, 其方差?2 =0.1082。现测定了9 炉铁水, 其平均含碳量为4.484, 按此资料计算该厂铁水平均含 碳量 ? 的0.95置信区间. 解: 设铁水的含碳量为X, 则 由已知 查正态分布表得 的1-? 置信区间为 1-?=0.95, ? =0.05 于是得均值 的置信水平为