概率论与数理统计期末必备复习资料.pptxVIP

事件间的关系 包含关系：事件A发生必然导致B发生，记为 相等关系： ，记为A=B。 积事件：事件A与B同时发生，记为AB。 和事件：事件A或B至少有一个发生，记为 差事件：事件A发生而B不发生，记为A-B。 互斥事件：事件A、B不能同时发生，即 ，又称A、B为互不相容事件。 逆事件：“A不发生”这一事件称为A的逆事件，记为 ，A与 又称为对立事件。;;;;概率的性质;预备知识：排列、组合;;等可能概型（古典概型）;定义：事件A已发生的条件下事件B发生的概率，称为条件概率，记为P(B|A)。 例 将一枚硬币抛掷两次，观察其出现正面的情况，设A={至少有一次为正面H}，B={两次掷出同一面}，求P(B|A) 解：样本空间S={HH,HT,TH,TT},A={HH,HT,TH}, B={HH,TT}。则可得： 　　　 P(B|A)＝1/3 条件概率的计算公式：;;全概率公式;全概率公式;贝叶斯公式（由果溯因）;条件概率 ;独立性;多个事??的独立;定义 随机试验的结果可以用一个实值变量表示，这个变量的取值是随机的，但又服从一定的统计规律性，这种变量称为随机变量，通常用X，Y，Z表示。 中心问题：将试验结果数量化 随机变量分为离散型和连续型： 离散型：X的取值是有限个或可列无限个。 连续型：X的取值是连续的。;分布律; 0 1;2.二项分布;若随机变量X的概率分布律为 称X服从参数为λ的泊松分布，记;当 时近似公式近似效果更佳。;定义：设X为一个随机变量，x是任意实数，函数 称为随机变量X的概率分布函数，简称 分布函数。 由分布函数的定义，有 ; (1) (2)F(x)是一个不减函数 (3)对于离散型随机变量，若分布律为 则其分布函数 ;;;1.均匀分布;均匀分布的分布函数;定义：连续型随机变量X的概率密度为 称X服从参数为 的指数分布，记为 指数分布的分布函数 ;定义：设连续型随机变量X的概率密度为 其中 为常数，则称X服从参数为 的正态分布（也称为Gauss分布），记为; f(x)图形的性质： 关于 对称 结论： 当 时，取得最大值 固定，改变 ，f(x)的图形不变，沿x轴平移 固定，改变 ，由最大值 知， 越小，图形越尖，X落在 附近的概率越大。 时， ，即曲线以X轴为渐近线。 分布函数F(x) ;标准正态分布 时，称X服从标准正态分布， 概率密度函数 分布函数 结论： 的函数值见第382页标准正态分布表 例 ，求;正态分布转变为标准正态分布 引理 若 ，则 结论： ，则它的分布函数，可写成： 正态分布的问题都可以通过线性变换转化为标准正态分布，然后查书中第382页标准正态分布表得解 例 ，求;随机变量的函数的分布;连续型 连续型随机变量的函数分布的求法： 求Y=g(X)的取值范围 分段讨论 在取值范围外的y， 在取值范围内的y， ;1.期望的定义、定理、性质及求解 2.方差的定义、性质及求解 3.六个重要分布的数学期望和方差 4.切比雪夫不等式;定义： 定义：;;E(X)的性质;定义：;对于离散型随机变量X，;方差的性质;;6种常见分布的期望与方差;定理 (切比雪夫不等式) 设X是随机变量，若D(X)存在，则对任何 ?0，有;1.样本的定义（独立同分布） 2.统计量的定义和判别 3.统计学三大分布的定义和图形轮廓 4.三大分布的分位点定义;样本;统计量：设 是总体X的样本，则函数 如果不包含任何未知参数则称为样本 的一个统计量。;常用的统计量;统计学三大分布; ; ;;;;1.矩估计法（三步法） 2.最大似然估计法（三步法） 3.估计量三大评选标准的定义及证明 （无偏性、有效性、相合性） 4.单个正态总体均值和方差的区间估计;矩估计法;最大似然估计的求法;2.双参数;估计量的评选标准; 有效性;相合性;;;;Thank You!;1.假设检验的定义 2.假设检验的三步法 3.单个正态总体均值和方差的假设检验统计 量和拒绝域;问题：设X～ ，?已知，?未知。给定