计量经济学—理德论和应用6分布滞后.pptVIP

计量经济学 zhanghx_c@126.com 滞后变量模型 在经济领域，一个变量对另一个变量往往有滞后影响，如收入对消费的影响、广告对需求的影响、投资对GDP的影响等等。即某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。 滞后变量模型 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型，又称为动态模型。 滞后效应产生的原因 心理原因 技术 制度 滞后变量模型 滞后变量模型的一般形式 自回归分布滞后模型（autoregressive distributed lag model, ADL）：既含有Y对自身滞后变量的回归，还包括着X分布在不同时期的滞后变量 滞后变量模型 分布滞后模型 ?0：短期(short-run)或即期乘数(impact multiplier)，表示本期X变化一单位对Y平均值的影响程度。 ?i (i=1,2…,s)：动态乘数或延迟系数，表示各滞后期X的变动对Y平均值影响的大小。 滞后变量模型 称为长期（long-run）或均衡乘数（total distributed-lag multiplier），表示X变动一个单位，由于滞后效应而形成的对Y平均值总影响的大小。