《风险管理5》-课件设计（公开）.pptVIP

某出租汽车公司车队每次事故的损失金额 （万元） 关于直方图的使用和意义： 在研究频率分布的情况时, 画频率分布的直方图, 此时, 横轴的坐标首先要按组来划分, 组距是每一个小矩形的宽, 由于每一个小矩形的面积表示样本数据落在该组内的频率, 因此矩形的高不是频率, 而是频率与组距的比----即频率/组距“ 所有小矩形的面积之和为1, 我们可以通过面积的测量来求样本的频率, 这就是频率分布的直方图的意义. 从理论上讲, 总体的分布应该是一条光滑的曲线----密度曲线, 密度曲线与横轴所围成的曲线形的面积是1。 因此, 如果样本容量足够大, 组距足够小, 频率分布直方图应该覆盖密度曲线下方与横轴之间的部分. 柱状图 雷达图 亦称综合财务比率分析图法，又称为戴布拉图、螂蛛网图、蜘蛛图 雷达图方法可以将不同指标在同一时点做横向比较，主要包括收益性、成长性、安全性、流动性及生产性五类指标。 先画出三个同心圆，并将其等分成五个扇形区，分别表示生产性、安全性、收益性、流动性和成长性。通常，最小圆圈代表同行业平均水平的1/2或最低水平；中间圆圈代表同行业平均水平；又称标准线；最大圆圈代表同行业先进水平或平均水平的1.5倍。 （1）贝努力大数定理 3、损失概率在风险衡量中的两种说法 （1）时间性说法 某栋大楼发生火灾的概率为1/10 它可能是10个月发生一次火灾，也可能是10年发生一次火灾。 两点注意： 其一是时间单位采用的不同，损失频率亦不同；并且，随着观察时间的延长，损失频率会更接近损失概率。 其二是在同类风险单位较少的情况下，由于难以短期内预测有多少单位受损，采用时间性说法对风险管理人员是有用的。 （2）空间性说法 此种说法侧重于特定期内足够的独立的相似风险单位中遭受损失的风险单位数，是众多风险单位在空间上的平均结果。 注意：风险管理人员不能仅考虑本组织风险单位过去的损失情况，还要考虑不同经济单位，甚至不同国家的风险单位损失经验。 如民航飞机失事率，则不仅要考虑一个国家民航飞机失事经验，更重要的是考虑全球民航飞机失事经验。飞机保险的费率依据之一就是全球民航失事率。 （二）损失程度 损失的严重程度 1、损失幅度 2、损失期望值 3、损失金额的概率分布 3、损失金额的概率分布 四、损失频率与损失幅度的估测 （一）每年损失事故发生的次数 损失次数可使用二项分布、泊松分布、负二项分布等来估计。 1、用二项分布估测损失次数 假设n个风险单位均遭到同一风险的威胁。如果n 个风险单位在一年中发生所述的风险事故的次数为X，且满足下列条件：（1）每个风险单位发生同样风险事故的概率相同，设为p；（2）任一风险单位发生风险事故都不会影响其他风险单位发生同样风险事故（独立性）；（3）同一个风险单位在一年中发生二次以上的事故可能性极小，可以认为这一概率为零。则X为一服从二项分布的随机变量，且分布律为 其中q=1-p是标的一年中不发生事故的概率。 趣味思考： 某航空公司发生空难后的第二天，乘坐此航空公司的飞机，安全度会提高吗？会提高多少倍呢？ 这是个典型的服从泊松分布的随机事件 假设——平均每十天发生1次难（平均每天发生率为0.1次）。 平均每两天空难的发生率即为0.2次 空难事件的泊松分布表达式 此处， =0.2，i是连续两天发生空难的次数 P（X=i）则表示连续两天发生i次空难的概率 因此，P(X=0)=81.81873% P(X=1)=16.374% P(X=2)=1.752% 结论 两天内会发生空难的概率为： 16.375%+1.752%=18.127%=1-81.81873% 亦即第一天不发生空难，第二天发生空难的概率为18.127% 两天内发生两次及两次以上空难的概率P(X=2)=1.752% 说明，第一天发生空难后，第二天仍会发生空难的概率为1.752%。 基于泊松分布，安全性确实提高了 18.127% /1.752% = 10.3446倍 P155 研究只有两个结果的独立重复随机试验，指定结果发生的概率为p，则指定结果第k次恰好出现在第x+k次试验的概率为： 实际应用中：常考虑一组数据具有近似于正态分布的概率分布。 若其假设正确，则约68.27%数值分布在距离平均值有1个标准差之内的范围，约95%数值分布在距离平均值有1.96个标准差之内的范围，以及约99%数值分布在距离平均值有2.58个标准差之内的范围。 （3）损失分布是N（81.19 ,32.95）， 损失值X大于100万的概率，即 列维—林德伯格中心极限定理的应用 某类赔款的平均规模为4