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金融工程与数值计算 徐成贤 西安交通大学 一.什么是金融工程 二.金融工程的发展 三.金融工程学习和研究的内容 四.金融工程在金融创新中的作用 五.金融工程师职业 六.金融风险的类别和量化 七.金融衍生产品开发 八.投资组合选择 九.对冲策略 十.信用风险的控制 一.什么是金融工程 金融工程将工程思维引入金融领域,综合地采用各种工程技术方法设计,开发和实施新型的金融产品,创造性地解决各种金融问题. 广义的金融产品: 既包括金融商品,如股票,债券,期货,期权,互换等,也包括金融服务,如结算,清算,发行,承销等.设计开发新型金融产品的目的就是为了创造性地解决金融问题,这也是金融产品. 金融问题 管理和控制金融风险时出现的各种不同的问题,选择不同的金融产品,研究和设计用于控制和管理不同金融风险的策略和措施,使得投资者或管理者能够实现确定的目标. 工程技术方法: 主要有建模,数值计算,计算机仿真模拟,网络图解等. 金融工程就是设计,开发和利用金融产品,对现金流进行重组或重新按排,使投资者实现金融风险管理的目标. 金融工程结合了现代金融学,工程技术方法和现代信息技术. 二.金融工程的发展 形成于上世纪80年代末,90年代初. 1.市场不确定性大幅增大,金融风险加剧. (A) 金融管制放松 1973布雷顿森林体系崩溃, 汇率浮动, 1979西方发达国家放