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第3 章 多元回归分析:估计
C3.1 使用数据bwght.dta
(i) 的符号应该为正,更高的收入一般意味着母亲有更好的营养和更好的产前照顾。
2
(ii)
一方面,收入增加通常会增加对物品的消费,所以cigs 和faminc 正相关。另一方面,高收
入家庭会有更高的教育水平,而教育水平与吸烟数量可能是负相关的。Cigs 和faminc 这两
个变量的样本相关系数是-0.173,这显示它们是负相关的。
(iii)
包含faminc 和不包含faminc 的回归结果分别是
ˆ
bwght 119.770.514cigs
n 1388,R2 0.023
1
ˆ
bwght 116.970.463cigs 0.093fa minc
和
n 1388,R2 0.030
当faminc 被加入回归后,吸烟数量对婴儿体重的效应轻微缩小了,与未加入faminc 的回归
相比,cigs 的系数仅仅从-0.514 上升到-0.463,因此cigs 对bwght 的影响并没有发生实质差
别。这是因为cigs 和faminc 相关性较小,faminc 的系数实际上也是比较小的。(变量faminc
的衡量单位是千美元,因此以1988 年美元计算的收入每增加 10000 美元,婴儿体重的预测
值仅仅增加0.93 盎司。)
C3.2 使用数据hprice1.dta
(i)
估计方程是
ˆ
price 19.320.128sqrft 15.20bdrms
n 88, R2 0.632
ˆ ˆ
(ii)保持住房平方尺数不变,price 15.20bdrms ,所以price 会增加 15.20,即 15200
美元。
(iii)
ˆ
现在price 0.28sqrft 15.20bdrms 0.128140 15.20 33.12 ,或者说33120 美
元。因为房子的面积增加了,这个效应比(ii) 中的效应大得多。
(iv)大约63.2% 。
(v)
2
第1 套住房的预测价格是354.605 ,或者说354605 美元。
(vi)
残差是-54.605 。这说明买者在某种程度上少支付了一部分钱。但是,住房的很多其他特征
也影响价格,有些因素我们甚至无法量化,我们不能完全控制这些因素。因此,我们不能说
购买者为这套住房支付了过低或过高的价格。
C3.3 使用数据ceosal2.dta
(i)
常弹性方程是
ˆ
log(salary) 4.62 0.162log(sales) 0.107log(mktval )
n 177,R2 0.299
(ii)
3
我们不能把利润的对数形式加入模型是因为样本中有9 家企业的利润是负值。我们在回归模
型加入利润的水平形式,可以得到
ˆ
log(salary) 4.69 0.161log(sales) 0.098log(mktval ) 0.000036 profits
n 177,R2 0.299
Profits 的系数非常小。这里,profits 的度量单位是百万美元。所以如果利润增加10 亿美元,
这意味着profits 1000 ,这是一个很大的变动,但是预测这个变动只会使salary 增加大
约3.6%。当然,记得我们需要保持sales 和mktval 的值不变。
总体来看,这些变量(我们可以舍去 profits ,这并不会有任何不同)只解释了 log(salary) 的样
本变异的大约30% 。这肯定谈不上解释CEO 薪水变异中的“大部分”。
(iii)
4
增加ceoten 后方程变为
ˆ
log(salary) 4.56 0.162log(sales) 0.102log(mktval ) 0.000029 profits 0
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