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实用标准文案 精彩文档 第八章 特征函数 第一节 特征函数 一、复随机变量 定义：设与均为上的一维随机变量, 称为上的复随机变量. 2、的数学期望: ,若、均存在. 3、相互独立：设()独立， 称()独立. 4、性质： (1),其中为复常数. 证明： . (2). 证明： . (3). 证明：仅证离散型.设,则 . (4), . 证明：. (5)若独立,则. 证明：仅证明时成立即可.因独立,则 与独立, 从而与,与,与,与,均独立.那么 . (6)，必存在. 证明：仅证连续型. 因 ,， 故与存在,从而存在. 二、特征函数 1、定义:设为上的一维随机变量,,规定, 称为的特征函数. 显然：① . ② 若为离散型,则 . ③ 若为连续型,则 . 2、性质： (1)； 证明：. (2)； 证明： . (3)在上一致连续； 证明：,, 其中：; 由于 , , (因为收敛) 取 , 当时, . (4),为常数； 证明：. (5)设()独立, 则. 证明：仅证明时成立即可. . (6),若存在. 证明：因 . 所以 . 三、常见分布的特征函数 1、离散型 (1)退化分布：. 证明：. (2)：,其中. 证明：. (3):. 证明：,服从参数为的(0-1)分布,且独立, , 所以 . (3):. 证明：. 2、连续型 (1)：. 特别：①：； ②：. 证明： (2):. (3):. 证明： . (4) ：. 证明： . 其中: . 下面计算 : ,. , , 在上, , . 第二节 唯一性定理 一、逆转公式 1、预备知识 (1)设有函数，使得，， 收敛,则在上一致收敛. 于是有 ； 又若在上连续,则 . 华东师大《数学分析(下)》 (2)狄里克莱积分: 华东师大《数学分析(下)》 ，. (3)设，,则 2、逆转公式：设的分布函数为,特征函数为,又是的连续点，则 证明: 不妨设，且,令 ，因为 . 又收敛, 则 又因为存在,故. 所以 . 二、唯一性定理 1、唯一性定理: 的分布函数由其特征函数为唯一确定. 证明:在的每一个连续点上，取也为的连续点,于是有 . 因由其上连续点唯一确定，故由唯一确定. 2、设,且,则 . 证明: 因,故连续.,,有 ， 又 ， 且 , 于是 . 注意为解析函数, . 三、分布函数的再生性 1、，独立,则: . 证明：因，. 由唯一性定理知, . 2、，独立,则: . 证明：因，. 由唯一性定理知, . 3、,独立,则: . 证明：，, 由唯一性定理知, . 4、,独立,则: . 证明：，, 由唯一性定理知, . 第三节 维随机变量的特征函数 一、特征函数 1、定义:设为上的维随机变量,,规定,称为的特征函数. 显然：① 若为离散型,则 . ② 若为连续型,则 . 注： 2、性质： (1)； 证明：. (2)； 证明： . (3)在上一致连续； 证明：,, . 其中：, 注：,, 此式利用了许瓦兹不等式: . 因，由判别式可得. 为方便起见,以下引入记号： ①，,. ②，, 特别记: ,. 例： ,,. ③ ,其中,. 特别记,为单位矩阵. 例： , , . ④ , 为的取有行的向量, , 为的取有行和列的矩阵, 例： ,, , ④ ,，但均为非负整数. (4),为常量,为常矩阵. 证明： . 注： (5) 边缘分布：,, 特别， 证明：. 其中： (6) ,若存在,. 说明： 二、逆转公式 1、逆转公式：设的分布函数为,特征函数为,在体面上概率为0,则 . 2、唯一性定理: 的分布函数由其特征函数唯一确定. . 三、独立性 1、设()独立, 则. 证明：仅证明时成立即可. . 2、设为维随机变量，则 ，独立 . 证明:“”因为，独立，从而, 所以 . “”因为,所以 . 故，独立. 第四节 维正态分布 矩阵回顾： 正定,记为 ; 非负定,记为 . ,. 所有主子式存在,,使得 存在,,使得. 所有主子式存在,使得. . 这时即的主子式. ,则. 对称合同于对角矩阵,即存在,,使得为对角矩阵. 一、维正态分布 1、定义