经济计量学陈胜荣计统系.pptxVIP

主要内容联立方程模型及其性质联立方程的偏误间接最小二乘法模型识别问题小结 牛牛文库文档分享一、联立方程模型及其性质问题的提出：经济变量之间的关系不仅仅维持简单的单向关系，而是一种双向关系或反馈关系。联立方程模型：包含不止一个回归方程，并且变量之间存在反馈关系的回归模型。 牛牛文库文档分享例11-1：凯恩斯收入决定模型对于一个封闭的经济体，且不存在政府支出的情况下，有：消费函数：Ct=B1+B2Yt+ut收入恒等式：Yt=Ct+It更一般的情形：Yt=Ct+It+Gt+NX 牛牛文库文档分享例：一个简单的宏观经济系统由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 牛牛文库文档分享在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额；在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。 牛牛文库文档分享⒈随机解释变量问题 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 牛牛文库文档分享⒉损失变量信息问题 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。 牛牛文库文档分享⒊损失方程之间的相关性信息问题 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性。表现于不同方程随机误差项之间。如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失不同方程之间相关性信息。 牛牛文库文档分享⒋结论必须发展新