多重共线性的补救措施.PDFVIP

第四节多重共线性的补救措施 本节基本内容: ●经验方法 ●逐步回归法 20 一、修正多重共线性的经验方法 1. 剔除变量法 2. 增大样本容量 3. 变换模型形式 4. 截面数据与时间序列数据并用 5. 变量变换 21 二、逐步回归法 步骤： （1）用被解释变量对每一个解释变量做简单回归。 （2 ）以对被解释变量贡献最大的解释变量所对应的回 归方程为基础，逐个引入其余的解释变量。 准则： 若新变量的引入改进了修正的R2 ，且回归参数的t 检验也是显著的，则在模型中保留该变量。 若新变量的引入未能改进修正的R2 ，且显著地影 响了其他参数估计值的数值或符号，同时本身的回归 参数也未能通过t 检验，说明出现了严重的多重共线性。