概率论极限理论-上海财经大学.PDF

概率论 第五章极限理论 上上上海海海财财财经经经大大大学学学 统统统计计计与与与管管管理理理学学学院院院 章节目录 1 收敛性 2 (弱)大数定律 3 中心极限定理 收敛性 问题的提出 S1. 收敛性 一、分布函数弱收敛 例1.1 令 {︂ 0, 1 () = 1, ≥ 1 这是一个退化分布。当 → ∞时，我们 自然认为{ ()}应该收敛于 一个单位质量全部集 中在 = 0这一点的分布，即 () = {︁ 0, 0 1, ≥ 0 但是 (0) ≡ 0，而 (0) = 1，显然， (0) (0)。 3 / 31 收敛性 问题的提出 S1. 收敛性 定义1.1 对于分布函数列 ()，如果存在一个非降函数 ()使 lim () = () →∞ 在 ()的每一连续点上都成立，则称 ()弱弱弱收收收敛敛敛于于于 ()，并记 为 () → ()。 例1.2 取 () = {︁ 0, 1, ≥ 显然lim () = 0对一切成立，但 () ≡ 0 不是分布函数. →∞ 若已知分布函数列{ ()} 弱收敛于分布函数 ()及()， 则 () = ()对一切 成立。 4 / 31 收敛性 随机变量的收敛性 S1. 收敛性 二、随机变量的收敛性 定义1.2 (依分布收敛) 设随机变量 (), ()的分布函数分别为 () 及 ()， 若 () → ()，则称 ()依依依分分分布布布收收收敛敛敛(convergence in distribution)于于于 ()，并记为 () → ()。 定义1.3 (依概率收敛) 如果 lim (| () − ()| ≥ ) = 0 →∞ 对任意的 0成立，则称{ ()}依依依概概概率率率收收收敛敛敛(convergence in probability)于于于 ()，并记为 () → ()。 5 / 31 收敛性 随机变量的收敛性 S1. 收敛性 定理1.1