第六讲赞多元线性回归模型的参数估计.pptVIP

样本容量要求 最小样本容量 样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项） n≥k+1。 基本要求的样本容量 经验认为：当n≥30或n≥3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。 * 1、? 线性特征 是Y的线性函数，因 是非随机或取固定值的矩阵 2、? 无偏特性 3、? 最小方差特性 在 所有的线性无偏估计中，OLS估计 具有最小方差 结论：在古典假定下，多元线性回归的 OLS估计式是最佳线性无偏估计式（BLUE） 五、OLS估计式的统计性质 * 其中： (由无偏性) (由同方差性) (由OLS估计式) * 注意 是向量 的方差-协方差 * 六、 OLS估计的分布性质 基本思想： ● 是随机变量，必须确定其分布性质才可能进行区间估计和假设检验 ● 是服从正态分布的随机变量， 决定了Y也是服从正态分布的随机变量 ● 是Y的线性函数，决定了 也是服从正态分布的随机变量 * ● 的期望