极值原理相关.pptVIP

* * 多元函数极值问题 1、无约束条件极值问题 2、等式约束条件极值问题 3、不等式约束条件极值问题 假定多元函数f(x1,x2,…,xn,)对其所有自变量都连续，且具有连续的一阶和二阶偏导数。 将所有自变量x1,x2,…,xn记为向量x的形式，则问题为求x，使x=x*时f(x)达到极值。 1、无约束条件极值问题 2、等式约束条件极值问题 问题描述为： min f(x) s.t g(x)=0 式中g(x)为p维向量变量x的向量函数，并假定其连续可微。 Lagrange乘子法解决等式约束条件的函数极值问题的有效方法，基本方法如下： 先引入Lagrange乘子λ=(λ1 ,λ 2, …,λp)T 定义Lagrange函数L(x, λ)=f(x)+ λTg(x) 最优控制中的极值原理 在利用经典变分法求解最优控制问题中，泛函求极值的必要条件都是在等式约束（如系统状态）下，并且控制向量u(t)没有约束及状态方程对u(t)可微的情况下取得的。它对于不等式约束的问题，也是先将不等式约束化成等式约束，然后再用同样的方法去求解最优控制问题。但是对于多变量系统来说，这种处理不等式约束的方法，使求解过程相当复杂。 极大值原理或极小值原理，是由在解最优控制问题中哈密顿函数是求极大值还是极小值而异。极大值原理或极小值原理是求出当控制向量受到约束时的最优控制必要条件，这是经典变分法求泛函极值的扩充，因为用经典变分法不能处理这类控制向量受约束的最优控制问题，所以这种方法又称为现代变分法。 引言 在实际工程问题中，控制向量u(t)往往受到一定的限制，如控制元件会饱和、驱动电机的力矩不可能无穷大、流量的最大值受到输送管道和阀门的限制等。一般，可用下面的不等式来表示，即 式中： 属于一个有界闭集。 更一般的情况可用下面的不等式约束来表示，即 若u(t)属于有界闭集，当u(t)在边界上取值时，δu就不是任意的了，因为无法向边界外取值。由于u(t)受到约束，在其容许取值范围内可能不存在 的解。也可能 的解并不使哈密顿函数H取最小值，如下图所示 H u O H u O H u O (a) (b) (c) 哈密顿函数H与控制向量u的关系 对于(a)图， 仍对应最优解u*；对于(b)图， 所对应的解u0不是最优解，最优解u*在边界上；对于图(c), 常数，这个方程解不出u*来，最优解u*在边界上。 另外，在应用经典变分法求解最优控制问题时，要求函数f(x,u,t)和L(x,u,t)关于所有自变量二次连续可微，要求哈密顿函数H关于控制变量u的偏导数存在。于是，类似 这样的性能泛函就被排除在外。这是因为它的目标函数中出现了 ， 从而使L(x,u,t)关于u不可微，哈密顿函数H关于u的偏导数不存在，这使得像消耗燃料最少这类最优控制问题无法用经典变分法解决。 为了克服经典变分法在求解最优控制问题中所暴露出来的上述问题，苏联数学家庞特里亚金提出并证明了极大值原理，其结论与经典变分法的结论有许多类似之处，它能够应用于控制变量受边界限制的情况，并且不要求哈密顿函数对控制向量连续可微，因此获得了广泛应用。 连续系统的极大值原理 在实际的控制系统中，有很多问题要求控制变量或状态变量在某一范围内，不允许它们超出规定的范围，这就对控制变量或状态变量构成不等式约束。例如 在这种情况下，连续系统最优控制问题可描述如下。 设n维系统状态方程 (1) 式中：x(t)为n维状态向量；u(t)为r维控制向量；f(.)为n维向量函数。 始端时间和始端状态 始端时间和始端状态满足约束方程 (2) (3) 控制向量取值于 (4) 满足式(1)-(3)的状态曲线x(t)称为容许曲线。 满足式(4)，并使x(t)成为容许曲线的分段连续函数u(t)称为容许控制，所有的容许控制函数构成容许控制集，记为Ru。 极大值原理讨论的问题就是在容许控制集合中找一个容许控制u(t)，让它与其对应的容许曲线x(t)一起是下列性能指标泛函J（以下称性能指数）为极小值，即 (5) 这种最优控制问题与应用变分法求解最优控制问题，除了控制向量u(t)受到式(4)的约束条件外，其余条件完全相同。 定理 设n维系统的状态方程为 控制向量u(t)是分段连续函数，属于r为空间中的有界闭集，应满足 则为把状态x(t)的初态 转移到满足终端边界条件 的终端，其中tf可变或固定，并实性能指标 达