银行培训课件：银行新员工风险意识与临风险管理.pptVIP

第一部分 风险管理基础 1.1 风险与风险管理 1.2 商业银行风险的主要类型 1.3 商业银行风险管理的主要策略 1.4 商业银行风险与资本 1.5 风险管理的数理基础及概率统计知识 高风险、高收益，低风险、低收益 高风险：高的系统风险 高收益：高的期望收益 风险与危险的区别 二、风险管理与商业银行经营 商业银行经营管理的本质就是经营风险，而风险也与银行各种业务相伴随。 商业银行以安全性、流动性、效益型为经营原则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。 三、商业银行风险管理的发展 （一）商业银行风险管理经历的四个阶段 资产管理 负债管理 资产负债管理 全面风险管理 （二）全面风险管理方法 以信用风险、市场风险和操作风险为核心。 1.2 商业银行风险的主要类型 信用风险 交易对手违约或者履约能力发生变化而导致损失，为信用风险；信用风险和违约概率、违约损失率以及违约风险敞口/暴露直接相关，分为违约风险和结算风险。 市场风险 由于市场价格变动而导致的商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险，变动因素包括：利率、汇率、股票价格、其他金融资产价格、商品价格等等。 操作风险 由于人为错误、技术缺陷或者不利的外部事件所造成损失的风险，包括由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。 操作风险具有普遍性，普遍存在于商业银行各个业