09第六章见正态随机过程.pptVIP

第五章： 正态随机过程 多维正态随机变量的定义与协方差矩阵 多维正态随机变量的性质 正态随机过程的定义 正态随机过程的性质 * * 定义： 如果对一个随机过程任意选取n个时刻,则得到n个相应的随机变量, 若此n个随机变量的联合分布都是n维正态分布，则称随机过程X(t)是正态随机过程（高斯过程）。 随机变量的特征函数 随机变量的概率密度函数和特征函数之间存在一一对应关系，因此在得知随机变量的特征函数后，就可以知道它的概率密度函数。 一、特征函数的定义 设 为随机变量，称 的数学期望为随机变量 的特征函数。记为 已知特征函数，求概率密度函数。 例题： 解： 例题： P8例题1.2 二、性质 1） 2）X的特征函数为 ，则Y=aX+b的特征函数为： 证明： 例题： 构造 其中 解： 3）矩定理 证明： 当n=1时 三、多维随机变量的特征函数 1）定义 即： 若 2）性质 1、若X1，X2 统计独立，则： 推广到n个 解： 若独立，则 2、边际特征函数 推广到n个 解： 3、已知 证明： 比较： 一维正态随机变量的概念： 一维正态随机变量X的