多目标最优化粒子群算法.PDFVIP

杭州师范学院学报(自然科学版) Vo l. 4 No. 1 第 4 卷第 1 期 2005 年 1 月 Journal of Hangzhou Teachers COllege(Natural Science Edition) ]an. 2005 文章编号: 1008-9403(2005)01-0030一04 多目标最优化的粒子群算法 刘国平，曾强 (南昌大学机电工程学院，江西南昌 330029) 摘 要:粒子群算法是一种新出现的进化算法，相对其它进化算法，它收敛速度快、规则简单、易于编程实 现.采用粒子群算法对资产投资的多目标问题进行优化，解决了传统方法难以解决的问题.数值实例表明，采用 该算法能对资产投资问题做出优化组合决策. 关键词:粒子群算法:多目标优化$资产投资 中图分类号: TP183 文献标识码:A 1 资产的投资组合问题 市场上有n 种资产(如股票，债券，…巧， (i = 1，…，川供投资者选择，某公司有数额为M的一笔相当大 的资金可用作一个时期的技资.公司财务分析人员对这n 种资产进行了评估，估算出这一时期内购买乱的 平均收益率为 ri 并预测出购买乱的风险损失率为 q，. 考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用 这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的 S， 中最大的一个风险来度量.购买 S， 要付交易费，费 率为户， ，并且当购买额不超过给定值u， 时，交易费按购买U， 计算(不买当然无须付费).另外，假定同期银行 存款利率是 r川且既无交易又无风险(r = 5%). 2 数学模型的假设和建立 设购买乱的金额占总资金 M 的比例为 Xi 所需的交易费为: o， x， 二 O ιω 1.2 ,… ,n p， M 川0+ 户， )毛 1 十户 lVl 对 S， 的投资的净收益(设收益率 r， 己折合到现时)，风险和所需资金(购买时支付交易费)分别为: R; (x,) = r， Mx， 一 c，(1 十 r，) Q, (x,) = q,Mx, - q,c, q = 0 但 (x，) = Mx, 当购买 S， 的金额比例为 x 1 ~ i ~n ， 存款额比例为工。时，投资组合I 工(町，町，… ， X ) 的净收益总 n 收稿日期:2004-11-01 作者简介:刘国平0964-) ，男，江西南昌人，南昌大学机电工程学院副教授，博士，主要从事数字信号处理方面的研究. 第 1 期 刘国平，等t 多目标最优化的粒子群算法 31 额 R(川，整体风险 Q(x) 和资金约束φ(x) 分别为: R(x) = 2:R, (x;) ，骂。