大连商品交易所套利交进易指令介绍.pptVIP

连续竞价-基本合约内部撮合 套利合约分腿撮合触发 BID ASK SP cd ?1875(1) BID ASK d BID ASK c BID ASK SP ac BID ASK a BID ASK SP bc ① -20(1) ① ④ 1850(2) ?? 1820(2+3) 报入 1870(5) ⑩?1830(1+3) BID ASK b ?1870(3) ② -30(3) ③ 20(1) ④ -20(1) ⑦ 15(1) ⑧ 1850(1) ⑤ 15(1) ⑥ 20(1) ③ ⑥ 1850(2) 对手方成交顺序为： {⑧①③④⑥⑤⑨②⑦} ⑨ 1860(1) ??　1810(2+3) ?50(10) ⑤ 1855(1) ② 1860(2) ⑦ 1860(1) BID ASK SP ab ①-20(3) BID ASK a BID ASK b BID ASK SP bd BID ASK d BID ASK SP ac ③ 20(2) BID ASK c BID ASK SP cd ②40(3) ④ 20(5) ⑤2960(2) 3000(2) 2980(2) ⑦ 3000(5) 报入 3020(3) 2980(2) d是共用推导根：卖最优价位在b上产生推导价位2手，在c上产生推导价位2手 a上报入定单引发基本合约推导撮合： 先与1号套利定单发生推导，在b上，先与推导根d最