当代计量经济模型体廖系-张晓峒.pptVIP

案例：日元兑美元汇率的建模研究 1995.1-2000.8日元兑美元汇率值（1427个）序列（JPY）见图。极小值为81.12日元，极大值为147.14日元。其均值为112.93日元，标准差是13.3日元。1995年4月曾一度达到81.12日元兑1美元。 JPY的差分序列D(JPY)表示收益。用D(JPY)建立时间序列模型。 日元兑美元汇率（JPY）时间序列 DJPY时间序列 均值方程的估计式 ARCH 模型的选择 ARCH 模型的选择 案例：上证A股和B股的收益率关系研究 案例：上证A股和B股的收益率关系研究 13．向量ARIMA模型 14. 单位根检验 Peter C B Phillips 四种典型的随机过程 14. 单位根检验 （模拟4万次） 单位根研究中我们的创新 F统计量分布的蒙特卡罗模拟 单位根研究中我们的创新 案例：421天的深证成指序列的单位根检验 案例：421天的深证成指序列的单位根检验 用此程序计算F 统计量，但不应看此概率。 案例：421天的深证成指序列的单位根检验 结构突变序列的单位根检验 15．蒙特卡罗模拟与编程 模拟? 的分布 模拟? 1的分布 蒙特卡罗模拟技术的应用将越来越广泛。 结束，谢谢. 6．向量自回归模型与向量误差修正模型 向量自回归（VAR）模型定义 案例：上海证券交易所上证