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第一章 概率论复习与补充 概率空间 随机变量及其分布 随机变量的函数及其分布 随机变量的数字特征 大数定律与中心极限定理 特征函数 §1.1 概率空间 §1.2 随机变量及其分布 §1.3 随机变量的函数及其分布 性质: 定义7: 对于二维随机变量 ( X,Y ) 的分布函数 如果存在非负实函数 使得对于任意的实数 有： 则称 ( X,Y ) 是连续型的二维随机变量，函数 称为二维随机变量 ( X,Y )的概率密度，或称为 X 和 Y 的联合概率密度。 40 设 G 是平面上的一个区域，点 ( X,Y )落在 G 内 的概率为： 返回主目录 性质: 4.边缘分布 若 是二维随机变量 的分布函数， 分别称为 关于 的边缘分布函数。 （1）离散型 设 为二维离散型随机变量，联合分布律为 则 分别称为二维离散型随机变量 关于 的边 缘分布律。 （2）连续型 设 为二维连续型随机变量，联合密度函数为 则 分别称为二维连续型随机变量 关于 的边缘分布律。 注：联合分布唯一的确定边缘分布，但边缘分布一般 不能确定联合分布。 5.随机变量的独立性 定义8： 设 是二维随机变量，若对任意实数 有 则称随机变量 相互独立，简称独立。 若 是二维离散型随机变量，则 相互独 立的充分必要条件为 若 是二维连续型随机变量，则 相互独 立的充分必要条件为 定义9： 设 是n维随机变量，若对任意实数 有 则称随机变量 相互独立 对于定义在同一概率空间上的随机变量序列 如果其中任何有限个随机变量都是独立的，则称 这个随机变量序列独立。 注： 若 独立，则其中任意m个随机变量 也独立。 6.条件分布 定义10： 设 是二维离散型随机变量，对固定 ，若 ，则称 为在条件 下 的条件分布律，称 为在条件 下 的条件分布函数，记为 定义11： 设 是二维连续型随机变量，其联合概 率密度 ，且 则称 为在条件 下 的条件分布函数，记为 称 为在条件 下 的条件密度函数。 * * 一、样本空间与事件域 基本事件 ： 设 是一个随机试验 的每一个不能再分或无需再分的可 能结果 样本空间 ： 全体基本事件所组成的集合 E 定义1： 设 是样本空间， 是由 的一些子集为 元素所组成的集合，如果满足下列条件 (1) (2) (3) 则称 为事件域， 中的元素称为事件， 称为 必然事件 W W W 二、概率的定义与性质 定义2： 设 是随机试验的基本空间， 为随机事件， 为定义在事件域 上的实函数，若 满足 （1）有界性： （2）正则性或规范性： （3）可列可加性： 对可列多个事件 , 如 果 ，则有 则称函数 为事件 的概率。 0 1 概率空间： 概率的性质： 有限可加性 加法公式的推广 三、条件概率与事件的独立性 1. 条件概率 定义3： 设A、B是某随机试验中的两个事件，且 则 称为在事件A已发生的条件下事件B发生的条 件概率，简称为B在A之下的条件概率。 三个重要的公式 两个事件的乘法公式 （一）乘法公式 多个事件的乘法公式 则有 （二）全概率公式 设随机事件 满足： （三）Bayes公式 设随机事件 满足 则 返回主目录 2.事件的独立性 1. 两事件独立的定义 设 A、B 是两个随机事件，如果 则称 A 与 B 是相互独立的随机事件． 两事件独立性的性质： 则事件A 与 B 相互独立的 返回主目录 充分必要条件为： 1）如果 2）必然事件 与任意随机事件A相互独立； 不可能事件Φ与任意随机事件A相互独立． 3) 若随机事件 A 与 B 相互独立，则 也相互独立. 注意: 两事件相互独立与互不相容的区别： “A与B互不相容”，指两事件不能同时发生，即 P（AB）=0。 “A与B相互独立”，指A是否发