程序化交易培训..ppt

短线程序化交易的优点 大多数日内交易商每天都可以获得很多机会 这类交易令人兴奋并很刺激 如果有一个高胜算的系统，资金曲线比长线交易将平滑的多 日内交易不会有隔夜风险，因此即使实在大的市场上交易，也只需要很少的保证金，甚至从隔夜的角度看是零保证金 如果有瞬间的崩盘或暴涨，理论上将是设备精良的日内交易商最喜欢的情形 短线程序化交易的缺点 交易成本较高，交易成本一般占初始账户的百分之20以上 数据成本较高，大多数短线交易商要求高频的交易所交易数据 交易设备和通道速度要求很高，抢帽子交易策略甚至要求看到的价格必须能抢到，而且交易设备几乎不允许出现断网死机现象 手续费和滑点对盈利影响大。因此一般而言成功的大部分的日内交易系统的胜率需要超过50% 日内交易策略拥堵效应。由于大多数人策略的共性，导致在有限的时间里过多相同的策略被触发，会放大历史最大的滑点成本，或者造成很多策略放弃追单而错过瞬间拉起的日内大行情 短线程序化交易的优点和缺点 长线程序化交易的优点 不需要每时每刻盯着市场，可运用止盈止损单来保护自己 交易成本低（手续费，滑点损失） 只需进行一两次交易就可以全年有利可图 每一单的盈亏比大于1，对胜率要求可在50%以下 可以使用一种相对简单的办法赚到很多钱 从理论上说，每笔交易都有无限的利润空间 交易数据、设备和交易通道的成本很小 长线程序化交易的缺点 每次的日内大幅波动都会对交易者心理造成很大的影响（交易者此刻却由于没有交易信号而无法操作） 在一个头寸上会面对很大的资产波动 对交易员耐心考验极大 大行情机会少，因此必须在很多市场上寻找交易机会 如果想在多个市场上寻找机会，就需要较大的资金力量 错失一次好的交易机会，就可能把盈利的一年变成亏损的一年 长线程序化交易的优点和缺点 中线系统 日内系统 多周期策略组合 你喜欢做哪一类交易者 高频系统 长线系统 条条大路通罗马！ 结语 * 第十三步：分析历史业绩最好的前十名参数组 比较A类参数和B类参数在做单频率和平均每单盈亏上的不同 A B A B A B B B B A 第十三步（拓展1）：A类参数在历史上的表现图 交易次数：257 平均盈亏比：1.79 扣本金和成本后净利润：873.80% 胜率：52.53% A 第十三步（拓展2）：B类参数在历史上的表现图 交易次数：65 平均盈亏比：3.25 扣本金和成本后净利润：735.10% 胜率：46.15% B 第十三步（拓展3）：A、B模型某段行情中的表现 A B 第十四步：收益率分析表重要参数解析 分析指标 指标解析 测试周期数 测试的K线根数 指令总数 出现指令数目（BPK，SPK指令只算一次） 标准离差率 平均盈利的稳定性（用百分比表示） 最大回撤 实时动态权益从最高点到最低点回撤的最大值 胜率 非亏损交易周次数/总交易次数 平均盈利/平均亏损 平均每一次交易的收益与亏损的比值 盈利率 净利润/初始本金 平均盈利/最大回撤 判断最大回撤对资金曲线平滑度造成的冲击程度 最大连续盈利次数 测试周期内最大连续盈利交易的次数 最大连续亏损次数 测试周期内最大连续亏损交易的次数 最大持仓 测试周期里持仓的最大值（手） 扣除最大盈利后收益率 （最终权益-最大赢利-初始资金）/初始资金 扣除最大亏损后收益率 （最终权益-最大亏损-初始资金）/初始资金 第十五步（1）：手续费对收益的影响 A B A系统收益率对手续费敏感性强 B系统收益率对手续费敏感性弱 第十五步（2）：滑点对收益的影响 A B A系统收益率对滑点敏感性强 B系统收益率对滑点敏感性弱 第十六步（1）：进入实盘交易模组编辑器 点击程序化下拉菜单中的“自动交易运行模组”，再选择“一号模组”。 第十六步（2）：新建一个实盘交易模组（1） 点击模组菜单，再点击“新建”。 第十六步（3）：新建一个实盘交易模组（2） 第十六步（4）：新建一个实盘交易模组（3） 第十六步（5）：新建一个实盘交易模组（4） 第十六步（6）：新建一个实盘交易模组（5） 第十六步（7）：新建一个实盘交易模组（6） 第十六步（8）：运行新建的实盘交易模组（1） 第十六步（9）：运行新建的实盘交易模组（2） 日内超短线系统展示（1.2）：1分钟超短线系统代码 阴阳线开仓，智能止盈止损 日内超短线系统展示（1.2）：1分钟超短线系统信号图 橡胶1305合约 1分钟K线图 2013年1月7日——2013年2月7日 高频系统展示（1.1）：大单跟随高频系统代码 跟踪大单入场方向 跟踪大单入场方向 高频系统展示（1.2）：大单跟随高频系统信号图 本人多品种模型展示（橡胶） 本人多品种模型展示（铜） 本人多品种模型展示（糖） 本人多品种模型展示（豆粕） 本人多品种模型展示（PTA） 本人多品种模