衍生品组合投资指数初探.PDFVIP

固定收益研究 Page 1 证券研究报告—深度报告 [Table_Title] 固定收益 固定收益专题报告 2018 年12 月28 日 [Table_BaseInfo] 专题报告 一年沪深300 与中债指数走势比较 沪深300 中债综合指数 1.2 衍生品组合投资指数初探 1.1 1.0 0.9  衍生品组合投资指数初探 0.8 本文尝试建立国债期货的行情指数以跟踪期货多头的损益情况，并建立跨 D/17 F/18 A/18 期策略和跨品种策略的投资指数以便投资者跟踪相应策略的损益情况和进行相 应的指数化交易。