计量经济学(庞浩)第三章多元线性回归模型.pptVIP

分别针对 ，给定显著性水平 , 查t分布表得自由度为n-k=21的临界值 。 由回归结果已知与 、 、 、 对应的t值分别为： -4.4538、3.0420、4.2788、2.0856，其绝对值均大于 ，这说明在显著性水平 下，分 别都应当拒绝 说明当在其它解释变量不变的情况下，解释变量“国内生 产总值” 、“财政支出” 、“商品零售价格指数” 分 别对被解释变量“税收收入”Y都有显著的影响。 * 1. 多元线性回归模型及其矩阵形式。 2. 多元线性回归模型中对随机扰动项u的假定，除了其他基本假定以外，还要求满足无多重共线性假定。 3. 多元线性回归模型参数的最小二乘估计量；在基本假定满足的条件下，多元线性回归模型最小二乘估计式是最佳线性无偏估计量。 4. 多元线性回归模型中参数区间估计的方法。 * 5. 多重可决系数的意义和计算方法，修正可决系数的作用和方法。 6. 对多元线性回归模型中所有解释变量联合显著性的F检验。 7. 多元回归分析中，对各个解释变量是否对被解释变量有显著影响的t检验。 8. 利用多元线性回归模型作被解释变量平均值预测与个别值预测的方法。 * * * 第三章结束了！ * ● 的期望 (由无偏性) ● 的方差和标准误差： 可以证明 的方差—协方差矩阵为（见下页） 这里的 （其中 是矩阵 中第 j 行第 j 列的元素） 所以 （j=1,2,---k） 的期望与方差 * 其中： (由无偏性) (由同方差性) (由OLS估计式) * 注意 是向量 的方差-协方差 * 一般未知，可证明多元回归中 的无偏 估计为：(证明见P103附录3.3) 或表示为 将 作标准化变换： * 对比: 一元回归中 * 因 是未知的， 可用 代替 去估计参数的标准误差: ● 当为大样本时，用估计的参数标准误差对 作标准化变换，所得 Z 统计量仍可视为服从正态分布 ●当为小样本时，用估计的参数标准误差对 作标准化变换，所得的 t 统计量服从 t 分布： * * 五、 回归系数的区间估计 由于 给定 ，查t分布表的自由度为 n-k 的临界值 或 或表示为 * * 一、多元回归的拟合优度检验 多重可决系数：在多元回归模型中，由各个解释 变量联合起来解释了的Y的变差，在Y的总变差中占 的比重，用 表示 与简单线性回归中可决系数 的区别只是 不同 多元回归中 多重可决系数可表示为 (注意:红色字体是与一元回归不同的部分) * * 多重可决系数的矩阵表示 可用代数式表达为 特点:多重可决系数是模型中解释变量个数的不减函 数，这给对比不同模型的多重可决系数带来缺陷， 所以需要修正。 * 修正的可决系数 思想：可决系数只涉及变差，没有考虑自由度。 如果用自由度去校正所计算的变差，可纠 正解释变量个数不同引起的对比困难。 回顾: 自由度：统计量的自由度指可自由变化的样本观 测值个数，它等于所用样本观测值的个