a数学建模投资的收益与风险问智题论文.docVIP

PAGE 7 第 PAGE \* MERGEFORMAT 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 MACROBUTTON MTEditEquationSection2 SEQ MTEqn \r \h \* MERGEFORMAT SEQ MTSec \r 1 \h \* MERGEFORMAT SEQ MTChap \r 1 \h \* MERGEFORMAT 投资的收益和风险问题 摘 要 本论文主要讨论解决了在组合投资问题中的投资收益与风险的相关问题。分别在不考虑风险和考虑风险的情况下建立相应的数学模型，来使得投资所获得的总利润达到最大。 问题一是一个典型的线性规划问题，我们首先建立单目标的优化模型，也即模型1，用Lingo软件求解，得到在不考虑投资风险的情况下，20亿的可用投资金额所获得的最大利润为153254.4万元。然后分别分析预计到期利润率、可用投资总资金和各投资项目的投资上限对总利润的影响。发现利润与利润率成正比的关系；可用投资总额有一个上限，当投资额小于这个上限时，总利润与可用投资额成正比的关系，当大于这个上限时，可用投资额与总的利润没有关系，总利润率保持不变；各项目的投资上限均与目标值呈正相关，项目预计到期利润率越大，该项目投资上限的变动对目标值的影响越大。 问题二是一个时间序列预测问题。分别在独立投资与考虑项目间的相互影响投资