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第三章 负债业务经营 刘砚平 山东财政学院金融学院 学习目标 本章结构 第一节 负债的作用和构成 商业银行最重要的资金来源 广义，指除了银行自有资本以外的一切资金来源 狭义，主要指银行存款、借款等一切非资本性的债务 活期存款：单位企业在存入人民币、外币存款时不约定存期，随时存取，银行按结息日相应的活期存款利率计付利息的一种存款 特点：盈利性强，流动性差。 我国商业银行存款的种类 加大成本，增加利息支出 乱拉存款的危害 第四节 短期借款的经营管理 管理 重点 第五节 长期借款 一、金融债券不同于存款的特点 金融债券的经营要点 三、存款成本管理 一）成本的构成 利息成本 营业成本 银行按约定的存款利率与存款金额的乘积，以货币形式直接支付给存款者的报酬 指花费在吸收存款上的除利息以外的其他所有开支 第三章 负债业务经营 资金成本 是指商业银行为吸收存款而支付的一切费用，即利息成本和营业成本之和 资金成本率 =[(利息成本+营业成本）/吸收的全部存款资金] ×100% 第三章 负债业务经营 可用资金成本 银行的资金转移价格，指银行可用资金所应担负的全部成本 第三章 负债业务经营 相关成本 指与商业银行增加存款及其他资金来源有关，但未包括在以上四种成本之中的各项开支。 风险成本：即指因为存款的增加，引起银行风险增加而必须付出的代价。 连锁反应成本：指银行因为对新吸收存款增加的服务和利息支出，而引起对原有存款增加的开支。 第三章 负债业务经营 加权平均成本 存款资金的每单位平均成本 全部存款资金的加权平均成本 =（每种存款资金来源的总量x每种存款的单位平均成本）/各类存款资金来源的总量 第三章 负债业务经营 边际存款成本 银行增加最后一个单位存款所支付的成本 边际存款成本率 =（ 新增利息+新增营业成本）/新增存款资金 第三章 负债业务经营 二）存款成本的控制 1.存款结构与成本选择 2. 存款总量与成本选择 3.可用资金的历史平均成本与边际成本分析 第三章 负债业务经营 尽量扩大低息存款的吸收，降低利息成本的相对数 正确处理不同存款的利息成本和营业成本的关系，力求不断降低营业成本的支出 活期存款的发展战略必须以不减弱银行的信贷能力为条件 定期存款的发展不以提高自身的比重为目标，而应与银行存款的派生能力相适应 1.存款结构与成本选择 逆向组合模式：存款总量增长，成本反而下降 2. 存款总量与成本选择 同向组合模式：存款总量增长，成本随着增长 总量单项变化模式：存款总量增长，成本不变 成本单项变化模式：存款总量不变，成本增加 第三章 负债业务经营 3.可用资金的历史平均成本与边际成本分析 可用资金的历史平均成本，是指银行对已吸收存款的全部利息成本加上营业成本除以全部可用资金。评价过去，不考虑未来 边际成本对银行经营具有特殊的重要性，但难以精确预测 第三章 负债业务经营 四、银行存款的营销和定价 含义 把可盈利的银行服务引导到经选择的客户方面的经营管理活动 一）银行存款的营销 第三章 负债业务经营 营销过程的四个环节 研究确定客户的金融需要 根据研究成果规划新的服务或 改善原有的服务 定价：银行在提交客户满意的 存款产品的同时，须遵循获取一定利润的目的 促销： 第三章 负债业务经营 二）存款工具的定价方法 我国存款 工具由国家统一定价 国民经济发展要求 物价指数变化情况 企业盈利水平的高低 银行利差幅度的大小等 第三章 负债业务经营 西方国家商业银行自主定价 以成本为基础定价 交易账户的定价公式 金融市场存款账户的定价 定期存单市场按银行层次定价 第三章 负债业务经营 你认为存款越多越好吗？ 为什么？ 五、存款规模控制 第三章 负债业务经营 一、短期借款的特征和意义 特征 对时间和金额上的流动性要求十分明确 对流动性的需要相对集中 面临较高的利率风险 主要用于短期头寸不足的需要 意义 1.短期借款为银行提供了绝大多数非存款资金来源 2.短期借款是满足银行周转金需要的重要手段 3.短期借款提高了商业银行的资金管理效率 4.短期借款既扩大了银行的经营规模，又加强了与外部的联系与往来 第三章 负债业务经营 二、短期借款的主要渠道 同业借款 向中央银行借款 再贷款 再贴现 其他渠道 转贴现 回购协议 大面额存单 欧洲货币市场借款 三、短期借款的 经营策略和管理重