第十二章保险精算..pptVIP

第三节　寿险精算 一、生命表 1、生命表是根据以往一定时期内各种年龄的死亡统计资料编制的，由每个年龄死亡率所组成的汇总表。 生命表可分为国民生命表和经验生命表 国民生命表是根据全体国民或以特定地区的人口死亡统计数据编制的生命表。 经验生命表是根据人寿保险、社会保险以往的死亡记录所编制的生命表。 2、生命表的重要数据 x ，表示年龄（被考察、记录的人们的年龄） lx ，生存人数，是指从初始年龄至满x岁尚生存的人数 d x ，死亡人数，是指x岁的人在未来一年内死亡的人数：d x = l x - l x + 1 2、生命表的重要数据二 px ，生存概率，表示x岁的人在一年后仍生存的概率 Px=lx+1/lx tpx ，表示x岁的人在t年后仍生存的概率 Tpx＝ lx+t/lx 2、生命表的重要数据二 q x ，死亡概率，x岁的人在未来一年内死亡的概率 qx=dx/lx=(lx-lx+1)/lx tqx表示x岁的人在生存t年内死亡的概率 tqx ＝(lx-lx+t)/lx 2、生命表的重要数据三 t︱uqx表示x岁的人在生存t年r后在u年内死亡的概率 t︱uqx ＝(lx＋t-lx+t+u)/lx ex为平均余命或生命期望值，表示x岁的人以后还能生存的平均年数。设死亡发生在每一年的年中，则有 ex=1/2+(lx+1+lx+2+…+lω)/lx 3、寿险精算要用到的利息表数据 i ，表示年实际利率 1+i ，为单位本金一年期的累积因子 ，为单位金额一年期的贴现因子 ( 1+i )t ，为单位本金t年期的累积函数 vt = ( 1+i )–t ，为单位金额t年期的贴现函数 二、寿险的趸缴纯保费 1、定期人寿保险的纯保险费 设n为保险期限，x为被保险人的年龄，Ax1:n为年初每个投保人应缴的纯保费。 2、定期人寿保险的纯保险费二 寿险的趸缴纯保费二 2、终身人寿保险的纯保险费 寿险的趸缴纯保费三 3、纯粹生存保险的纯保险费 设x岁的人投保n年定期生存保险，纯保费为nEx元则有 寿险的趸缴纯保费四 4、混合保险的纯保险费 混合保险是一种生死合险，所以它是定期保险与生存保险的组合。设其保费为Ax:n,则 三、年金保险的纯保费 1、即期年金（年初支付） 三、年金保险的趸缴纯保费二 2、延期年金（期初支付） 四、年度纯保险费 五、人寿保险的毛保费 1、毛保费 毛保费是纯保险与附加保费之和。 用来作给付的费用为纯保费， 用来作为业务费用开支的部分为附加保费。 在计算附加保费时，对不同的业务开支要做不同的处理。 在第一年承保时一次支出的费用为原始费用。 2、毛保费的计算方式 并无固定的公式，但计算也依据收支相等原则 常用的方法有三 （1）比例法 （2）比例常数法 （3）三元素法 （1）比例法 其中p’为附加保费，K为比例系数，P为纯保费 （2）比例常数法 比例常数法根据每张保单的平均保额，推算出每单位保额所必须支付的费用，作为一固定常数C，然后　确定一个毛保费的比例作为附加费用。 P’=P+KP’+C P,=(P+C)/(1-K) (3)三元素法 设被保险人投保时的年龄为x，保险期限为n年，分m期缴费， 毛保险费为P，原始费用为α、管理费用为每年β、手续费用γ＊P 。 则一元混合保险的年缴毛保费为 六、理论责任准备金及其计算 1、责任准备金 责任准备金是从保费中抽出一部分作为提存，随时对付未来保险赔付的资金。 实质是保险人对被保险人或其收益人的债务 2、责任准备金分类理论责任准备金和在其基础上修正后的实际责任准备金。 3、理论责任金的计算方法 （1）过去法、（2）未来法 （1）过去法 过去法以分析已缴的纯保费为出发点。设生命表内所有年龄为x的人全部向投保同一类型保险，保险金额为1元， 则在投保后的t 年末，责任准备金应等于已缴存保费的积存值，减去根据生命表保险公司已支付的保险金的积存值。 （1）过去法2 A、缴费次数与保险年限相同则 （1）过去法3 B、如果保险期限为n年，保费费在最初m年交付，t=m，则 （1）过去法3 B、如果保险期限为n年，保费费在最初m年交付，t＞m，则 （2）未来法 未来法以分析未缴的纯保费为出发点 在被保险人x+t岁时，tVx的值等于未来的保险责任的现值减去待收保费的现值。 以定期死亡险为例，责任准备金的计算公式为： （2）未来法 A：缴费次数与保险年限相同 （2）未来法 B：缴费次数在最初m年，t=m （2）未来法 C：缴费在最初的m年，tm 七、实际责任准备金及其计算 实际责任准备金是对理论责任准备金加以必要的正而成。 同理论责任准备金的计算一样，实际责任准备金的计算也有过去法和未来法两种 无论采用什么方式对理论责任准备金加以修正，在保单到期时，