我国银留行流动性管理与监管.pptVIP

流动性风险定义（美国货币监管局） 由于银行的收益和资本不能及时地应对到期的债务，因而发生令人无法接受的损失。 流动性需求与供给的影响因素 净流动性头寸 L=客户存款+提供非存款服务所得收入+客户偿还贷款 +银行资产出售+货币市场借款+发行新股 -客户提取存款-合格货款客户的贷款需求-偿还非存款借款 -提供销售服务中产生的营业费用和税收 -向股东派发现金股利 流动性管理的理想目标 L=0 L0 流动性盈余 L0 流动性赤字 银行核心资本来源减少，传统负债业务中的存款比例不断下降。 巨额申购资金从不同商行划至中国证券登记公司制定账户 解冻时未中签客户将巨额资金转移 中国证券登记公司指定账户银行资金的大量进出 二、从货币市场角度看，短期融资成本持续上升，但市场波动有所降低。 三、从银行体系流动性角度看，流动性有所增强。 四、从银行机构流动性结构的角度看，部分机构流动性紧张状况依然存在，但这类机构数量比较稳定 五、从资金流量角度看, 2008年初以来银行主要资金来源增加首次大于资金运用增加。从期间来看, 2008年l—9月份, 银行业金融机构新增存款5.77万亿元, 新增贷款3.91万亿元, 新增存款准备金1.51万亿元, 净债券投