流动性风险计量、椅子标准和监测的国际框架.docVIP

PAGE PAGE 1 巴塞尔银行监管委员会 流动性风险计量标准和监测的国际框架 征求意见截至2010年4月16日 2009年12月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc250484045 I. 概述 PAGEREF _Toc250484045 \h 3 HYPERLINK \l _Toc250484046 监管标准概述 PAGEREF _Toc250484046 \h 4 HYPERLINK \l _Toc250484047 监测工具概述 PAGEREF _Toc250484047 \h 5 HYPERLINK \l _Toc250484048 标准和监测工具应用问题概述 PAGEREF _Toc250484048 \h 6 HYPERLINK \l _Toc250484049 II. 监管标准 PAGEREF _Toc250484049 \h 7 HYPERLINK \l _Toc250484050 II.1 流动性覆盖率 PAGEREF _Toc250484050 \h 7 HYPERLINK \l _Toc250484051 A. 优质流动性资产储备 PAGEREF _Toc250484051 \h 8 HYPERLINK \l _Toc250484052 B. 净现金流出 PAGEREF _Toc250484052 \h 12 HYPERLINK \l _Toc250484053 II.2 净稳定资金比率 PAGEREF _Toc250484053 \h 21 HYPERLINK \l _Toc250484054 III. 监测工具 PAGEREF _Toc250484054 \h 26 HYPERLINK \l _Toc250484055 III.1 合同期限错配 PAGEREF _Toc250484055 \h 26 HYPERLINK \l _Toc250484056 III.2 融资集中度 PAGEREF _Toc250484056 \h 27 HYPERLINK \l _Toc250484057 III.3 可用的无变现障碍资产 PAGEREF _Toc250484057 \h 29 HYPERLINK \l _Toc250484058 III.4 市场有关的监测工具 PAGEREF _Toc250484058 \h 30 HYPERLINK \l _Toc250484059 IV. 指标和监测工具的应用问题 PAGEREF _Toc250484059 \h 32 HYPERLINK \l _Toc250484060 附表1 PAGEREF _Toc250484060 \h 33 HYPERLINK \l _Toc250484061 附表1 PAGEREF _Toc250484061 \h 33 HYPERLINK \l _Toc250484062 附表2 PAGEREF _Toc250484062 \h 36 附表3 PAGEREF _Toc250484063 \h 38  I. 概述 1. 在始于2007年中的全球金融危机中，很多银行都为了保持充足的流动性而苦苦挣扎。各国中央银行提供了规模空前的流动性支持，以维护金融系统的正常运行。即便如此，很多银行仍然难逃破产的厄运，被迫进行合并或被收购。而在此之前的数年中，金融系统的流动性非常充裕，流动性风险状况及其管理均未受到与其他风险同等的审查与重视。此次危机证明了流动性风险爆发的突然性和严重性，也证明了一些融资渠道会在短时间内消失殆尽，从而加深了对资产估值和资本充足的担忧。 2. 此次金融危机的关键特征之一是流动性风险管理的粗放和低效。为满足银行改进流动性风险管理和控制流动性风险暴露的要求，巴塞尔银行监管委员会 巴塞尔银行监管委员会是由十国集团的中央银行行长于1975年组成的银行监管机构。该委员会由来自阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、加拿大、中国、法国、德国、香港特别行政区、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和美国等27个国家和地区的监管当局及央行的高级代表组成。该委员会通常在其常务秘书处所在地，即位于瑞士巴塞尔的国际清算银行举行会议。（以下简称“ 巴塞尔银行监管委员会是由十国集团的中央银行行长于1975年组成的银行监管机构。该委员会由来自阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、加拿大、中国、法国、德国、香港特别行政区、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其