金融风险管银理预警.pptVIP

预警信号系统设计—系统层次结构及指标体系 信用风险 流动性风险 经营风险 系统层次结构 及指标体系 资本风险 预警信号系统设计—系统层次结构及指标体系 1.信用风险（H1） A:损失贷款率；损失贷款余额/贷款余额； 规定值≤2%,预警值≥1%，权重为12% B:可疑贷款率；可疑贷款余额/贷款余额 规定值≤5%,预警值≥3%，权重为10% C:次级贷款率；次级贷款余额/贷款余额 规定值≤8%,预警值≥6%，权重为8% 预警信号系统设计—系统层次结构及指标体系 2.流动性风险（H2） A：备付金比例 规定值≥ 5%,预警值≤ 7%，权重为12% B：资产流动性比例 规定值≥ 25%,预警值≤ 30%，权重为5% C：存贷比例 规定值≤75%,预警值≥ 70%，权重为5% D：中长期贷款比率 规定值≤120%,预警值≥ 90%，权重为3% 预警信号系统设计—系统层次结构及指标体系 3.经营性风险（H3） A:拆入资金比例 规定值≤4%,预警值≥ 3%，权重为10% B：各项资金损失率 规定值≤15%,预警值≥ 10%，权重为5% C：自有资金比例 规定值≥ 3%,预警值≤ 5%，权重为5% 预警信号系统设计—系统层次结构及指标体系 4.资本风险（H3） A：资本充足率； 规定值≥ 8%,预警值≤ 10%，权重为10% B：对最大十家客户贷款比例 规定值≤ 50%,预警值≥ 30%，权重为3% C：同一贷款客户贷款比例 规定值≤ 10%,预警值≥ 6%，权重为2% 预警信号系统设计—风险等级与评价指数 1. 风险等级：无警、轻警、中警、次警、次重 警、重警和危机 2. 风险等级分数：0、2、4、8、16、32 系统性金融风险的因素分析及监测指标 1.利率风险：利率动态分析 2.外汇风险：外汇敞口、风险暴露 3.国际收支风险：监测指标；P64表4.1 4.政策风险：GDP增长率、CPI预期值 5.货币风险：M2 /GDP * 先行指标 综合 物价指数 反映通货膨胀 类型指标 承受度 指标 货币风险—通货膨胀风险指标 商品零售价格指数 居民消费品价格指数 农产品收购价格指数 工业品出厂价格指数 国内生产总值GDP平均价格指数 通货膨胀风险指标—综合物价指数 通货膨胀风险指标—先行指标 通货量指标和投资量指标是最重要的通货膨胀先行指标。 其中通货量指标包括：各层次货币供应量、金融机构各项贷款、各项存款以及存款准备率、存贷款利率等。 投资量指标主要包括投资率、全社会固定资产投资增长率、国有经济固定投资增长率以及投资结构等。 通货膨胀风险指标—风险承受度指标 居民收入与物价的对比状况 维持居民基本生活需要的收入水平及其与物价的对比关系 待业、失业状况，最低生活保障，特定社会群体的保障 国家财政补贴的能力，赤字占财政收入的比重等。 反映通货膨胀类型的指标有赤字型、信贷型、结构性通货膨胀、成本推动型、需求拉动型、外贸型通货膨胀等。 通货膨胀风险指标—反映通货膨胀类型指标 1. 物价指数预警值： 综合物价指数10%；零售物价指数8% 2. 先行指标的预警值: 投资率38%，M2 增长率26%， 信贷增长率/GDP增长率2.2, M2 增长率/GDP增长率3 3. 承受度预警线： 财政承受度预警值7%-8%，通货膨胀预警值25%，城镇登记失业率4% 货币风险—通货膨胀风险预警值 * * * * Company Logo Company Logo 金融风险预警 一、金融风险监测预警系统的内涵 三、我国金融风险预警指标体系的确立 四、金融风险监测预警系统设计 * 一、金融风险监测预警系统的内涵 金融业的一项主要经济功能是将社会融资过程中投资者和筹资者所承受的风险降低和控制在一个适当的水平。然而，当今世界许多国家所发生的对金融业产生重要影响的金融事件，都说明了金融体系是相当的脆弱。各类金融机构要顺利完成其融资与降低风险的功能，首先应对其自身所蕴含和面临的风险进行分析和控制，因而，对金融业进行风险管理的要求迫在眉睫。 构造金融风险监测与预警系统，是金融风险管理的重要组成部分。从程序上看，金融风险管理包括五个阶段。 金融风险管理的五个阶段 选择风险管理工具和管理策略 4. 金融风险评价 3. 金融风险估测（度量） 2. 金融风险识