第二章一元线性回归模型计量慢经济学-南京财经大学,王万珺.ppt

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 电子教案 结束放映 五、普通最小二乘样本回归函数的性质 1．样本回归线过样本均值点， 满足样本回归函数 即点 2．被解释变量的估计的均值等于实际值的均值，即 3．残差和为零，即 4．解释变量与残差的乘积之和为零，即 5．被解释变量的估计与残差的乘积之和为零，即 六、随机误差项方差的估计 1．随机误差项的方差的普通最小二乘估计量 随机误差项的方差的普通最小二乘估计量为 （2-35） 是一个无偏估计量。 2．随机误差项的方差的最大似然估计量 随机误差项的方差的最大似然估计量可通过对数似然函数 求得。 即 按照最大似然法的基本思想，要求 使对数似然函数 极大化，求对数似然函数对 的偏导数，并令求偏导的结果等于0，得 由此可解得 （2-36） 第三节 一元线性回归模型的拟合优度检验 拟合优度——指样本回归线对样本数据拟合的精确程度 拟合优度检验——检验样本回归线对样本数据拟合的精确程度 拟合优度检验方法——通过构造表征拟合优度的统计量，对模型的拟合 效果作出评价 拟合优度检验实质