大连商品交易所单商品期货价格指数编制方案.PDFVIP

大连商品交易所单商品期货价格指数编制方案 本方案包含 13 只单商品期货价格指数，各指数名称、基期、展 期判断期见表1。 表1：单商品期货价格指数 指数名称 基期 展期判断期 1 大商所玉米期货价格指数 2013/1/4 3 天 2 大商所玉米淀粉期货价格指数 2014/12/19 1 天 3 大商所豆一期货价格指数 2013/1/4 1 天 4 大商所豆粕期货价格指数 2013/1/4 1 天 5 大商所豆油期货价格指数 2013/1/4 1 天 6 大商所棕榈油期货价格指数 2013/1/4 1 天 7 大商所鸡蛋期货价格指数 2013/11/8 1 天 8 大商所聚乙烯期货价格指数 2013/1/4 1 天 9 大商所聚氯乙烯期货价格指数 2013/1/4 1 天 10 大商所聚丙烯期货价格指数 2014/2/28 1 天 11 大商所焦炭期货价格指数 2013/1/4 1 天 12 大商所焦煤期货价格指数 2013/3/22 1 天 13 大商所铁矿石期货价格指数 2013/10/18 1 天 指数编制方案如下： 一、基期和基点 1. 基期：见表1； 2. 基点：1000 点； 二、品种选择 1. 成份品种：单品种； 三、权重设置与调整 1. 权重设置：单品种权重100%； 2. 权重调整：无； 四、 合约选择与展期 1. 成分合约：主力合约，即持仓量最大的合约，持仓量相同时选择 成交量大的合约，成交量再相同则选择远月合约； 2. 展期方式：成分合约展期判断期见表1，展期天数5 天。每日收盘 后判断当日主力合约，如果出现新主力合约，则下一交易日开始 进行 5 日展期，具体计算方法见下文。展期遵循不回撤原则。展 期判断期天数每年重新判定一次，依据此前三年的行情数据。 3. 强制展期： 除鸡蛋品种外，若主力合约在交割月前两个月最后一个交易日仍 然无法判定从下一个交易日起开始展期，则从下一个交易日起，5 日展期至远月次主力合约。 对鸡蛋品种，若主力合约在交割月前两个月第10 个交易日仍然无 法判定从下一个交易日起开始展期，则从下一个交易日起，5 日展 期至远月次主力合约。 （若品种的风险管理等规则发生变化，则强制展期的内容进行相 应修改。） 五、计算方法 指数单位为指数点，精确到小数点后2 位，采用实时计算。同时 每日收盘后计算发布结算价指数，结算价指数由各成分合约的结 算价计算得。具体计算方法为： 1. 最新价指数 （实时） 设 为当期标的合约在d 日t 时刻的最新价， 为下一期标的 P P 1,d ,t 2,d ,t 合约在d 日t 时刻的最新价； 为指数在d 日t