非零售内部评级与运用..ppt

信用风险加权资产RWA 以非零售（公司、主权、金融机构）风险暴露为例： 1、非违约风险暴露 信用评级的发展阶段 评级发展的驱动因素： 银行规模的不断扩大 客户群体的多样化 计量技术的发展 模型的主要局限 以定性分析依赖专家判断，评级结果的准确性和一致性方面尚未建立统一的标准。 定量指标高度依赖数据质量，而我行部分客户报表真实性差。 自动化程度高，评级的及时性得以保证，但全面性、科学性需要更多的信息支持。 只支持年度评级，敏感性较差。 对数据较少的敞口，区分能力不高。 非零售客户的范围 职责与分工—风险管理部门 职责与分工—客户管理部门 职责与分工—信贷管理部门 评级方法—模型评级 分池评级是指根据客户的合格保证人和抵（质）押品划分不同资产池，采用长期历史违约率平均值估计债务人违约概率，确定分池评级的基准信用等级，在此基础上认定客户信用等级。 分池评级适用于仅办理简式快速信贷业务的小企业客户或其它经总行批准的小企业客户。 各一级分行“分池评级”与“模型评级”只能选用一种。 简化的打分卡 对现有的评级模型无法覆盖的特殊客户，由评级人员根据相应规则，对客户的财务和非财务因素进行评估确定初始评级，然后基于客户所属行业、规模、资信状况等其他风险因素对初始评级进行调整，确定客户信用等级的评级方式。 采用此种方式进行评级的，必须撰写详细的调查和审核报告，并明确调查和审核意见。 免评级客户条件 低信用风险信贷业务 权限管理 评级流程—分池评级、免评级、违约客户 评级更新 评级更新 评级更新—违约客户 * * * * * * * 本页需要强调专家经验的重要性，对应issue7 * * * * * 我行内部评级结果在应用于县域客户和小企业时，还体现了差异性。 县域客户 1、《中国农业银行2011-2012年“三农”和县域信贷业务政策指引》规定： 县域高中信贷准入政策。可择优对信用等级在BBB+级以上的公办高中提供信贷支持。 2、《中国农业银行三农金融部法人客户授信管理办法（试行）》 第7条规定：办理增量授信业务、存量续授信的“三农”法人客户须具备以下条件：信用等级在一般或BBB-级（含）以上。 3、《中国农业银行三农金融部信贷业务担保管理办法（试行）》 第24条规定：采用商铺（铺面房或铺位）经营权质押，应同时满足以下条件，承租人即借款人，信用等级在良好级或BBB及以上。 4、《中国农业银行三农金融部信贷业务担保管理办法（试行）》 第29条规定：对同时符合下列条件的县域高中、医院客户可以以信用方式办理信贷业务，其中县域高中信用等级在A-级（含）以上，县域医院信用等级在BBB+级（含以上）。 核心应用领域-信贷政策 小企业 1、《中国农业银行小企业工业厂房按揭贷款管理办法》 第7条规定：借款人需满足以下条件，借款人信用等级须在BBB-级（含）以上。 2、《小企业信贷业务管理办法》 第7条规定：申请办理小企业信贷业务的客户应同时具备以下基本条件…信用等级在BBB-级（含）以上。 第32条规定：对同时符合下列条件的小企业客户可以发放短期信用贷款，信用等级为AA+级。 3、《中国农业银行县域中小企业动产质押融资管理办法》 第9条规定：借款人（出质人）除了具备一般县域中小企业法人客户的基本条件外，还应当符合以下条件：借款人信用等级在BBB级以上（含）。 评级报告 报告内容 报告形式 评级制度落实及评级工作开展情况 客户信用等级的分布和迁徙情况 各信用等级客户资产质量状况 评级推翻和产生特例的原因分析 其他涉及评级管理的有关内容 纳入风险分析报告 单独报告 报告频率 每季度 本级行 行领导 总行风险部 文字报告 图表 简明扼要、深入透彻 真实、客观 非零售客户评级分析报告 分析报告 全面风险分析报告 专题报告 关于新评级体系上线对总行大客户部影响情况的报告 关于小企业信用评级调研情况的汇报 检查报告 中国农业银行关于2010年评级自查情况的报告 对福建分行法人客户评级工作开展情况的检查报告 对湖北、江西两家分行法人客户信用等级评定工作的检查报告 年度评级报告 上海2010年度信用等级评定工作总结报告 湖北分行2010年度内部评级认定工作总结 工作动态 内部评级体系建设动态 新资本协议实施动态 评级报告 高级应用领域-经济资本 法人客户信贷资产：采用内部评级风险参数（PD和LGD）计量法人客户经济资本占用。其中，PD采用非零售法人内部评级测算结果，违约损失率采用监管规则计算。 个人客户信贷资产：使用系数法。系数根据历史损失情况测定。零售高级法项目建成后，将逐步引入零售内部评级风险参数对零售客户经济资本进行计量。 经济资本计量结果在风险水平评价（经济资本占用率），绩效考核 （EVA和RAROC）