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2019-01-13 发布于湖北
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第一届 Stata 用户大会内生性问题：处理方法与进展连玉君中山大学岭南学院电邮：arlionn@163.com 2017-09-17 审投提纲 • 公司金融中的内生性问题：如此之多！我，我时，稿时稿 • 内生性问题的来源 – 遗漏变量 (模型设定偏误) – 衡量偏误(变量的衡量) 乐怕及问及于问被 – 联立方程组 (双向因果) • 内生性问题的处理方法 – IV-GMM “ – 面板数据模型(Panel Data) 题问性生内 – Heckman 选择模型、Treatment effect 模型 – 倍分法(DID) 、倾向得分匹配分析(PSM) – 准自然实验：断点回归设计(RDD) – 合成控制法(SCM) – 结构方程模型(SEM) ” 内生性问题：如此之多! • 一些值得考虑的问题 – 相关关系 ⇔ 因果关系？ – 自然实验 • 一些潜伏着内生问题的研究主题 – 教育水平对收入的影响(遗漏变量，ability ，fat) – 经营绩效与社会责任 (因果关系不明朗) – 投资-现金流敏感性 (衡量偏误) – 在职培训与工资水平 (self-selection) – 建立政治关联有助于改善公司业绩吗？ (self-selection) 最新课程介绍: /author/3.html 何谓内生性？ • 内生性：在回归分析中，干扰项和解释变量相关多数人的 y β =+βx +β x ++β x +ε 0 1 1 2 2 k k 处理方法: • 回顾：确保估计量具有一致性的条件摆Pose ! – 随机抽样 (y , x , x , ,x ) 1 1 k – 满秩 rank (X X ) k – 外生 Cov( X ,ε) 0 or E[ ε x , x , , x ] 0 1 1 k • 内生性的后果 –