商业银行业务与敬葱颅官营第4章现金资产管理.pptVIP

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2019-01-11 发布于福建
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商业银行业务与敬葱颅官营第4章现金资产管理.ppt

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商业银行业务与敬葱颅官营第4章现金资产管理

二、流动性需求增加的因素 1、客户提取存款 2、合格贷款客户的贷款要求 3、偿还非存款借款 4、提供和销售服务中产生的营业费用和税收 5、向股东派发现金股利对银行的流动性需求 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、流动性供求缺口 1、缺口的形成：在任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了在这一时刻银行的净流动性头寸，反映了银行流动性余缺——缺口（正、负）流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，银行必须不断的处理其流动性问题。 2、缺口的填补：当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 四、流动性需求预测的方法贷款存款银行流动性 1. 因素法（资金来源和运用法）：通过对影响存贷业务的各因素进行分析，估计未来时期存款、贷款、存款准备金的变化，最终确定流动性的需要量。以简单的事实开始：资金头寸需要量=预计贷款增量 +应缴存款准备金增量-预计存款增量 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 时间 1月第一周 1月第2周 1月第3周 1月第4周 2月第1周 2月第2周存款总量预测值 1200 1100 1000 950 1250 1200 存款变化额预测值－－100 －100 －50 ＋300 －50 所需存款准备金的变化－－8 －8 －4 ＋24 －4 贷款总额预测值 800 850 950 1000 750 900 贷款变化额预测值－＋50 ＋100 ＋50 －250 ＋150 预计流动性盈余（＋）赤字（－）某银行流动性需求预测表（百万元）存款准备金8％－142 －192 ＋526 －96 －196 下降上升 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2、资金结构法步骤一：根据银行资金来源稳定性的高低，相应提取不同比例的负债流动性准备。步骤二：根据银企关系，确定新增合理贷款数额。（银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。）步骤三：银行流动性总需求=负债流动性需求+贷款的流动性需求 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (1)游动性负债：对利率敏感，银行须随时应付其提现。95% (2)脆弱性负债：大额存款和非存款负债账户，近期内有可能被提取，银行必须保留足够的流动性资金。30％ (3)稳定性负债：提取可能性小，银行可长期、稳定利用。又称为核心存款或核心负债。 15% 　　负债流动性准备=95%×（游动性负债－法定准备金）+30%×（脆弱性负债－法定准备金）+15%×（稳定性负债－法定准备金） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 流动性总需求= 负债流动性需求 + 贷款流动性需求 =95%×（游动性负债－法定准备金）+30%×（脆弱性负债－法定准备金）+15%×（稳定性负债－法定准备金）+100%×预计新增贷款 Evaluation only. Created with