股票期权试点结算业务指南.PDF

股票期权试点结算业务指南 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2015-3-23 目录 股票期权试点结算业务指南1 第一章 衍生品合约账户管理4 一、衍生品合约账户配号4 二、衍生品合约账户销户5 三、衍生品合约账户资料变更6 四、衍生品合约账户其他规定7 第二章 股票期权资金结算账户和结算路径管理7 一、股票期权结算业务开通7 二、终止股票期权结算业务9 三、交易单元结算路径管理9 第三章 资金保证金账户管理10 一、资金划入10 二、资金划出11 三、资金保证金账户的计息12 第四章 日常交易结算12 一、结算原则12 二、结算流程13 第五章 行权结算15 一、结算原则15 二、行权申报有效性检查15 三、行权指派与清算16 四、行权交收18 五、合约标的停牌的行权结算21 六、合约标的终止或暂停上市的行权结算23 七、结算参与人申报处置证券23 八、日终处理25 第六章 保证金制度28 一、结算参与人保证金28 二、普通股票期权保证金收取28 三、备兑开仓保证金收取30 四、结算准备金最低余额管理31 第七章 强行平仓31 一、强行平仓的条件31 二、强行平仓流程32 三、强行平仓合约选择33 四、强行平仓的其他规定34 第八章 违约风险管理34 一、行权资金交收违约34 二、期现风险联合监控36 第九章 结算担保金37 一、基础结算担保金38 二、变动结算担保金38 三、结算担保金的收取及结息39 四、结算担保金的使用及补缴39 五、结算担保金的返还40 第十章 风险警示与自律管理40 一、风险警示制度40 二、自律管理措施40 第十一章 费用收取42 一、收费标准42 二、收取方式43 第十二章 数据接口规格43 第一章 衍生品合约账户管理 一、衍生品合约账户配号 （一）开户条件 开户代理机构及其网点应根据中国证券登记结算有限 责任公司（以下简称“中国结算”）相关要求，为符合条件 的投资者向中国结算统一账户平台申请进行衍生品合约账 户配号。 申请衍生品合约账户配号的投资者需提供账户状态正 常的合格普通证券账户（只允许A、B、D类账户），不合格 账户、冒开账户不能申报。普通证券账户需已指定交易在申 请开户代理机构处；一个普通账户只能对应配号开立一个衍 生品合约账户。 （二）办理说明 1.衍生品合约账户号码采用普通证券账户号码+3位标 识码（888 ）组成。 2.开户代理机构应在本公司规定时间内，通过PROP按规 定数据格式向本公司报送开户数据。中国结算在收到申报数 据后实时进行校验，对通过校验的申报数据进行日终处理， 对未通过校验的申报数据实时反馈未通过校验的原因。 3. 日终处理时，进一步校验申报数据中普通证券账户指 定交易对应的结算参与人与申报的结算参与人是否一致，不 一致的，不予配发合约账户。 4.当天普通证券账户指定成功的，当天可申请配号开立 衍生品合约账户。 5.开户处理结果将于T 日日终通过衍生品合约账户变动 （op_zhbd ）数据文件反馈开户代理机构。 6.衍生品合约账户自开立后的下一个交易日，可在交易 系统中使用。 （三）注意事项 1. 采用托管人结算模式的特殊机构和产品账户，如需 参加衍生品交易，应按现有证券账户开立方式向我公司申请 新开立一个普通证券账户，并将该普通证券账户指定交易在 期权经营机构，由该期权经营机构为其进行衍生品合约账户 配号。 2