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风险型决策分析 目录 风险分析 策略：若干个可供选择的行动方案中的一个，能够被实施来实现管理目标。故，不同策略就是指不同的方案。 自然状态：将来可能存在的某种条件，它对策略的是否成功会产生重大影响。 结果：特定的策略和自然状态相结合会产生多大的得或失（通常用货币来度量） 损益矩阵如下表 决策的相关概念 1、决策的定义 为了实现某一特定目标，借助于一定的科学手段和方法，从两个或两个以上的可行方案中选择一个最优方案，并组织实施的全部过程。 2、决策的分类（经济行为的主体所掌握的信息状况） （1）确定型决策：自然状况如何出现已知，并且各替换行动结果所产生的结果已知的决策。 （2）不确定型决策：决策人无法确定未来各种自然状态发生的概率的决策，是不稳定性的决策。 （3）风险型决策：一种自然状态下的各替换行动的结果已知，且状态空间的概率分布已知，但最终到底哪一种自然状态出现，事先不能肯定。 不确定型决策分析 设决策问题的决策矩阵为 每种自然状态 出现的概率 是未知的。 如何根据不同方案在各状态下的条件结果值，确定决策者最满意的行动方案？ 下面介绍几种常用的决策准则： 1、乐观准则（max-max准则） 基本思路：假设每个行动方案总是出现最好的条件结果，即条件收益值最大或条件损失值最小，那么最满意的行动方案就是所有 中 最好的条件结果对应的方案。 具体步骤（1）根据决策矩阵选出每个方案的最优结果值。 （2）在这些最优结果值中选择一个最优者，所对应的方案就是最优方案。最优结果值是指最大收益值或最大效用值。在某些情况下，条件结果值是损失值，最有结果则是指最小损失值。 （3）设方案 实质：持乐观准则的决策者在各方案可能出现的结果情况不明时，采取“好中取好”的乐观态度，选择最满意的决策方案。由于决策者过于乐观，一切从最好的情况考虑，难免冒较大的风险。 例1：收益值表及决策矩阵如下 解：各方案的最优结果值为： 2、悲观准则（max-min准则） 基本思路：假设各行动方案总是出现最坏的可能值，这些最坏结果中的最好者所对应的行动方案为最满意方案。 具体步骤（1）根据决策矩阵选出每个方案的最小条件结果值。 （2）从这些最小值中挑最大者，所对应的方案就是满意方案。 （3）设方案 则悲观准则的最满意方案 实质：持悲观准则的决策者往往经济势力单薄，当各状态出现的概率不清楚时，态度谨慎保守，充分考虑最坏的可能性，采取“坏中取好”的策略，以避免冒较大的风险。 接例1，例1中的决策问题用悲观准则进行决策分析。 3、折衷准则（不完全乐观也不完全悲观） 基本思路：假设各行动方案既不会出现最好的条件结果值，也不会出现最坏的条件结果值，而是出现他们之间的某个折衷值，再从各个方案的折衷值中选出一个最大者，其对应的方案即为最满意方案。 具体步骤（1）取定乐观系数a(0≤a≤1),计算各方案的折衷值，方案 的折衷值记为 （2）从各方案的折衷值选出最大者，其对应的方案就是最满意方案，即这种准则最满意方案满足： （3）乐观系数a有决策者的主观估计而确定。当a=1时，就是乐观准则；当a=0时，就是悲观准则。折衷准则中的a一般假定为0＜a＜1. 例1中的决策问题用这种准则进行决策分析。取乐观系数a=1／3，各方案的折衷值为 4、遗憾准则（最小遗憾值或最小机会损失） 基本思路：假设各行动方案总是出现遗憾值最大的情况，从中选择遗憾值最小的方案作为最满意方案。通常，人们在选择方案的过程中，如果舍优取劣，就会感到遗憾。 遗憾值：在一定的自然状态下，没有取到最好的方案二带来的机会损失。设在状态 下选择了方案 ，这时得到条件收益值 ，则方案 在状态 下的遗憾值 或称收益值 的遗憾值为： 具体步骤：（1）计算在各方案在每种状态下的遗憾值 （即机会损失值） （2）从各方案的遗憾值中选出最大者，即： （3）在各方案的最大遗憾值中取最小值，对应的方案为最满意方案。即最满意方案 例1中的决策问题用遗憾准则进行决策分析。计算各方案在各种状态下的遗憾值，得遗憾值矩阵： 各方案的最大遗憾值如右 5、等可能性准则 基本思路:在各自然状态发生的可能性不清楚的时候，只能认为各状态发生的概率相等，按相等的概率求出各方案条件收益的期望值（或期望效用值），最大期望对应的方案即最满意方案。 具体步骤：（1）假定各状态出现的