第5章 大数定律及中心极限定理.pptVIP

第五章 大数定律及中心极限定理 §5.1 大数定律 §5.2 中心极限定理  §5.1 大数定律 则称随机变量序列Y1, Y2 …,Yn ,...依概率收敛于a ，记为 若对任意正数?，有 定义1 设Y1, Y2 …,Yn ,...为一随机变量序列， a是常数， 性质 设 , g(x,y)在点(a,b)连续, 则 定理1 (切比雪夫定理的特殊情况) 设随机变量序列 X1,X2,…,Xn,...相互独立,且具有相同的数学期望和方差： E(Xk)=?，D(Xk)=? 2 (k=1,2,...) , 则 此定理表明, 当n很大时, n个随机变量X1,X2,…,Xn的算术平均 接近于数学期望E(Xk)= ?. 即 对任意的? 0,有 (1.1) 证 由切比雪夫不等式 即 定理2 (贝努利大数定律) 设nA是n 次独立重复试验中A发生的次数. p是事件A在每次试验中发生的概率, 则对任意 ? 0 ,有 证: 其中Xk相互独立,且都服从以参数为p的(0-1)分布 因而 E(Xk)=p，D(Xk)=p(1-p), (k=1,2,...),由定理1, 因为 有 即 此定理表明,事件A发生的频率依概率收敛于事件的概率p